나는 pnl, rebalance portfolio, 청산물 등을 제대로 추적 할 수있는 간단한 백 테스팅을하고 있는데, backtest과 조금 다르게해야한다. 즉, 백 테스트는 quntile과 일종의 것들을 나눕니다. 나는 가격과 함께 테이블을 전달할 수있는 회계 시스템을 원합니다. 포지션을주고 매일 pnl을 계산하고, 롤 날짜를 종료해야합니다. blotter과 quantstrat은 두 개의 패키지로되어 있지만 문서를 찾는 데 문제가 있습니다. 그 (것)들에. 어떤 도움을 주셔서 감사합니다. 이 패키지의 저자는이 주제에 대해 매우 잘 알고 있기 때문에 태그에 xts을 포함시킵니다.backtest 간단한 전략 R
블로터 (blotter)와 퀀트 트랫 (quantstrat)은 여전히 개발 중이다. https://r-forge.r-project.org/R/?group_id=316에서 코드를 다운로드 할 수 있습니다.
quantstrat에는 많은 데모가 포함되어 있습니다. 예를 들어 데모 디렉토리의 luxor 데모가 시작되어야합니다.
HTH,
월 Humme
귀하의 설정이 달라야합니다 'demo ("luxor.1.strategy")'는 "luxor.include.R"을 찾을 수 없다는 오류가 있기 때문에 광산에서 가져온 것입니다. 체크 아웃 된 코드 사본의 데모 디렉토리와 setwd 디렉토리가있는 경우 다음 오류는/usr/local/lib/R/site-library/quantstrat/extdata/GBPUSD에 데이터가 없다는 것입니다. blotter와 quantstrat가 설치 및 실행시 Notes를 제공한다는 것은 말할 필요도 없습니다.이 패키지 중 하나의 빌드에 대한 R CMD 검사는 컴퓨터를 폭발시킬 수 있습니다. – GSee
재 : 패키지에 대한 문서를 찾는 : http://stackoverflow.com/questions/15289995/get-help-for-r-package – GSee