R : 와이드 포맷의 데이터 프레임을 긴 포맷으로 덮기

Question

데이터가 폭넓습니다. 긴 형식으로 데이터를 변환하려면 어떻게해야합니까?

> Date = rep(index(curve.treasury), ncol(curve.treasury)) 
> Maturities = rep(colnames(curve.treasury), each = nrow(curve.treasury)) 
> Rates = as.vector(curve.treasury) 
> curve.long = data.frame(Date, Maturities, Rates) 
> curve.long 
     Date Maturities Rates 
1 2014-01-17   1M 0.01 
2 2014-01-21   1M 0.01 
3 2014-01-22   1M 0.00 
4 2014-01-23   1M 0.01 
5 2014-01-17   3M 0.05 
6 2014-01-21   3M 0.04 
7 2014-01-22   3M 0.04 
8 2014-01-23   3M 0.04 
9 2014-01-17   6M 0.07 
10 2014-01-21   6M 0.07 
11 2014-01-22   6M 0.07 
12 2014-01-23   6M 0.05 
13 2014-01-17   1Y 0.11 
14 2014-01-21   1Y 0.12 
15 2014-01-22   1Y 0.11 
16 2014-01-23   1Y 0.11 
17 2014-01-17   2Y 0.40 
18 2014-01-21   2Y 0.40 
19 2014-01-22   2Y 0.44 
20 2014-01-23   2Y 0.39 
21 2014-01-17   3Y 0.79 
22 2014-01-21   3Y 0.81 
23 2014-01-22   3Y 0.85 
24 2014-01-23   3Y 0.77 
25 2014-01-17   5Y 1.64 
26 2014-01-21   5Y 1.67 
27 2014-01-22   5Y 1.72 
28 2014-01-23   5Y 1.62 
29 2014-01-17   7Y 2.27 
30 2014-01-21   7Y 2.29 
31 2014-01-22   7Y 2.34 
32 2014-01-23   7Y 2.24 
33 2014-01-17  10Y 2.84 
34 2014-01-21  10Y 2.85 
35 2014-01-22  10Y 2.87 
36 2014-01-23  10Y 2.79 
37 2014-01-17  20Y 3.50 
38 2014-01-21  20Y 3.50 
39 2014-01-22  20Y 3.52 
40 2014-01-23  20Y 3.44 
41 2014-01-17  30Y 3.75 
42 2014-01-21  30Y 3.74 
43 2014-01-22  30Y 3.75 
44 2014-01-23  30Y 3.68 

이를 달성하기 위해 더 나은 방법이 있나요 :이 같은 것

> require("FRBData") 
> curve.wide <- GetInterestRates("TCMNOM", lastObs = 5) 
> curve.wide 
      1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y 20Y 30Y 
2014-01-17 0.01 0.05 0.07 0.11 0.40 0.79 1.64 2.27 2.84 3.50 3.75 
2014-01-21 0.01 0.04 0.07 0.12 0.40 0.81 1.67 2.29 2.85 3.50 3.74 
2014-01-22 0.00 0.04 0.07 0.11 0.44 0.85 1.72 2.34 2.87 3.52 3.75 
2014-01-23 0.01 0.04 0.05 0.11 0.39 0.77 1.62 2.24 2.79 3.44 3.68 

출력 : 아래 주어진 입력과 같을 것이다? 이 변환 발견을 수행 할 기존 함수 나 라이브러리가 있습니까? reshape2::melt()를 사용

Answer 1

:

# read data 
curve.wide <- read.table(sep=" ", header=T, text="1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y 20Y 30Y 
2014-01-17 0.01 0.05 0.07 0.11 0.40 0.79 1.64 2.27 2.84 3.50 3.75 
2014-01-21 0.01 0.04 0.07 0.12 0.40 0.81 1.67 2.29 2.85 3.50 3.74 
2014-01-22 0.00 0.04 0.07 0.11 0.44 0.85 1.72 2.34 2.87 3.52 3.75 
2014-01-23 0.01 0.04 0.05 0.11 0.39 0.77 1.62 2.24 2.79 3.44 3.68") 
curve.wide$Date <- row.names(curve.wide) 

# wide to long 
require(reshape2) 
curve.long <- melt(data=curve.wide, 
        id.vars="Date", 
        variable.name="Maturities", 
        value.name="Rates") 

Answer 2

당신은 긴 형식의 데이터 프레임에 xts/zoo 개체를 변환하는 data.frame 기능을 사용할 수 있습니다. stack에 따라

# library(FRBData) 
data.frame(Date = index(curve.wide), 
      Maturities = as.vector(curve.wide), 
      Rates = rep(names(curve.wide), each = nrow(curve.wide))) 

     Date Maturities Rates 
1 2014-01-17  0.01 1M 
2 2014-01-21  0.01 1M 
3 2014-01-22  0.00 1M 
4 2014-01-23  0.01 1M 
5 2014-01-17  0.05 3M 
6 2014-01-21  0.04 3M 
7 2014-01-22  0.04 3M 
8 2014-01-23  0.04 3M 
9 2014-01-17  0.07 6M 
... 

---

또 다른 버전 :

setNames(cbind(index(curve.wide), 
       stack(as.data.frame(curve.wide))), 
     c("Date", "Maturities", "Rates"))