R : NA와 더빈 왓슨 테스트

Question

내가 주가의 역사와

이 R.

에 더빈 왓슨 테스트를 사용하여 인덱스의 상관 관계를 측정하기 위해 노력하고 결과는 지금까지 무엇을했는지 있습니다 :

data <- read.xlsx("data.xlsx", colNames = TRUE, detectDates = TRUE) 
data 
head(data) 
data$X1 <- as.Date(data$X1) 

bbva <- xts(data$BBVA, data$X1) 
ibex <- xts(data$IBEX, data$X1) 

ldbbva <- diff(log(bbva)) 
ldibex <- diff(log(ibex)) 

일부 NA 값을 입력합니다.

mean <- mean(ldbbva, na.rm = TRUE) 
ldbbva[is.na(ldbbva)] <- mean 

mean <- mean(ldibex, na.rm = TRUE) 
ldibex[is.na(ldibex)] <- mean 

그리고 우리는 (예를 들어)를 ldibex에서 살펴 경우에 나는, 우리는 같은 것을 볼 수 있습니다 회귀를

regression <- lm(ldibex ~ ldbbva) 

합니다

    [,1] 
2010-01-04 -0.0001060206 
2010-01-05 0.0048708104 
2010-01-06 0.0014819410 
2010-01-07 -0.0046086970 
2010-01-08 -0.0002712618 
2010-01-11 -0.0073027658 

을하지만 때 시도 테스트 dwtest(regression)을 실행하려면 다음 결과를 출력하십시오.

Durbin-Watson test 

data: regression 
DW = NA, p-value = NA 
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 

이미 모든 NA 값을 채웠으므로 이유가 없습니다. NA.

Answer 1

xts 개체를 Durbin-Watson 테스트와 함께 사용하는 데 문제가 있습니다. 데이터를 숫자로 변환 해보십시오.

ldbbva <- as.numeric(diff(log(bbva))) 
ldibex <- as.numeric(diff(log(ibex))) 

도움이되기를 바랍니다.