여러 MA를 사고 팔아주세요

Question

다른 이삿짐 평균을 테스트하여 최고의 이익을 얻는 최선의 방법을 찾으려면 방법이 있습니까?

구매 용 MA와 판매용 MA를 테스트하고 싶습니다. 현재 나는 구매와 판매에 대해 동일한 MA를 사용하는이 제품을 가지고 있습니다.

s <- get(getSymbols('SPY'))["2012::"] 
s$sma20 <- SMA(Cl(s) , 20) 
s$position <- ifelse(Cl(s) > s$sma20 , 1 , -1) 
myReturn <- lag(s$position) * dailyReturn(s) 
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(s),myReturn)) 

Answer 1

quantstrat의 demo 폴더에 실행 'macd.R'와 'macdParameters.R', 다음의 요구에 거기에서 이동합니다. 그들은 macd 맥락에서 이동 평균의 최적 값을 찾는 법을 보여줍니다. 나는 이것이 당신의 문제를 해결하는 가장 효과적인 방법이라고 생각합니다.

# If you are unsure of how to get quantstrat: 
library(devtools) 
install_github("braverock/quantstrat")