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프로그램 R의 leaps 패키지에서 regsubsets와 유사한 함수를 사용하려고합니다. 데이터에 대한 콕스 비례 위험 모델을 선택할 때입니다. 이것이 가능한가? 그렇다면 함수가 이미 존재합니까? 난 당신이 이미 잘 알고 같은데요R에서 Cox Proportional Hazards Model에 대한 모든 하위 집합 변수 선택을 수행 할 수 있습니까?
A
답변
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다음 ... 당신이 다음이 합리적인 출발점이 될 것 '톱 모델'에 대한 기준으로 AIC를 사용하는 경우 :
library(survival)
data(colon)
c1 <- coxph(Surv(time=time, event=status) ~
as.factor(extent) + age + sex, data=colon)
step(c1)
주의 누락 된 값 (NA)이 있으면이 값을 사용하십시오. 물론이 방법으로는 찾을 수없는 더 나은 모델이있을 수 있지만, 잠재적 예측 자의 수가 적기 때문에이를 놓치지 않을 것입니다. 정보에 입각 한 의견을 신뢰할 수있는 수치 방법을 사용하여 위와 같은주의 사항 (@DWin에게 감사).
먼저 좋은 생각인지 심각하게 질문해야합니다. –
어떤 모델 선택 절차를 권장합니까? 모델을 "최고"로 받아들이 기 전에 경쟁 모델이 얼마나 가까운지를 보는 것이 적절하지 않습니까? – marcellt
먼저 투자 영역에서 기본 과학에 대해 생각해야합니다. 목표가 명확하지 않으면 "최상의 절차"를 권장 할 수 없습니다. –