2016-09-09 5 views
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두 자산의 포트폴리오를 만들려고하고 있으며 첫 번째 자산의 가중치를 [-0.5, -0.4, ... 0.4, 0.5] 11 개의 포트폴리오 각각에 대해 위험 회피 포인트를 계산할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 루프는 모든 리스크/리턴 조합에 대해 새로운 데이터 프레임을 생성하는 반면, 모든 리스크/리턴 포인트를 포함하는 하나의 단일 데이터 프레임을 생성하고자합니다. 여기 팬더의 데이터 프레임에 다양한 포트폴리오 가중치에 대한 루프의 결과를 반환

내 코드입니다 :

def imply_x (returns, x): 
y = 1-x 
returns.columns = ["A","B"] 
weighted_return = returns.A * x + returns.B * y 
name = str(round(x,2)) + "a" 
return pd.DataFrame({name: weighted_return}) 
def frange (start, stop, step): 
x = start 
while x < stop: 
    yield x 
    x += step 
for x in frange (-0.5,0.6,0.1): 
mean_ret = np.mean(imply_x(ret,x)) 
var_ret = np.percentile(imply_x(ret,x),95) 
tuple_ret = pd.DataFrame({"risk": var_ret, "mean": mean_ret}) 
print((tuple_ret)) 

그리고 여기 사람이 하나의 데이터 프레임

에 루프의 결과를 붙여 넣기하는 방법을 나에게 도움이 만약 내가 감사 할 것입니다 결과

  mean  risk 
-0.5a 0.000181 0.018354 
      mean  risk 
-0.4a 0.000166 0.015611 
      mean  risk 
-0.3a 0.000151 0.012688 
      mean risk 
-0.2a 0.000136 0.0099 
      mean  risk 
-0.1a 0.000121 0.007454 
      mean  risk 
-0.0a 0.000106 0.005405 
      mean  risk 
0.1a 0.000092 0.004576 
      mean  risk 
0.2a 0.000077 0.005007 
      mean  risk 
0.3a 0.000062 0.006613 
      mean  risk 
0.4a 0.000047 0.008738 
      mean  risk 
0.5a 0.000032 0.011082 

입니다

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