AR (1) 모델의 결과에 대한 t- 통계는 어떻게 얻을 수 있습니까?

Question

시계열 데이터가 있고 데이터를 사용하여 AR (1) 모델을 실행했습니다. 제가하고 싶은 것은 정책 개입의 중요성을 테스트하는 것입니다. 따라서 나의 TS 데이터는 10 년 (1984-1994 년) 동안의 치료 효과로 추정됩니다. R에서 내 결과는 다음과 같다 : 결과에서

>Call: 
arima(x = data, order = c(1, 0, 0)) 

Coefficients: 
     ar1 intercept 
    0.7063 -0.7838 
s.e. 0.0732  1.5316 

sigma^2 estimated as 18.97: log likelihood = -257.6, aic = 521.19 

내가 방정식을 얻을 후 나는 -2.67 될 것으로 묵시적 장기적으로 효과를 볼 수 있습니다. 제 질문은 제가 가지고있는 현재의 정보에서 어떻게 t- 통계를 얻을 수 있습니까?

> coeftest(ar) 

z test of coefficients: 

      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
ar1  0.706265 0.073248 9.6422 <2e-16 *** 
intercept -0.783839 1.531599 -0.5118 0.6088  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

내가 사용할 수 있습니다 그리고 내가 t-통계를 얻을 수 없기 때문에, 제가 한 것은 lmtest 패키지에 coeftest 기능을 사용이고 Z 점수를 발견, 또한 R.에서 어떻게 그것을 얻을 수 있습니다 t- 통계를 대신하는 p- 값?

델타 방법을 사용할 수 있다고 들었지만 어떻게하면 t- 통계를 찾는 데 도움이 될지 모르겠습니다. 또한 패키지 "car"를 설치 한 후에도이 기능을 사용하는 데 어려움이있었습니다. 이 델타 메소드 함수없이 t-stat를 얻을 수있는 다른 방법이 있습니까?

제공 할 수있는 모든 종류의 도움을 주시면 대단히 감사하겠습니다.

감사합니다

Answer 1

t-statistics은 당신이 (60에 비해 일반적으로 더 적은) 관찰의 상대적으로 적은 수있을 때 사용 VAR의 '분모'에 관찰의 작은 숫자를 설명 할 필요가있다 (X)/sqrt (n-1)은 "평균의 표준 오차"입니다. arima 함수의 작성자는 z- 통계량을 제공하고 있으며 이는 t- 통계량에 합리적으로 근접 할 것입니다.

내가 coeftest에서의 z 점수를 사용하여 생각은 당신이 사용하기 위해 매개 변수가 합리적인 있는지 ar 및 acf하여 탐색 작업을 수행 한 가정 합리적이다. 이 탐색 분석을 수행하지 않았다면 주제에 대한 더 많은 내용을 읽어야합니다. 이것은 어떤 데이터에서 실제로 함수를 던질 수없고 ERROR 메시지가 없다는 가정하에 정확성을 가정 할 수있는 영역입니다. (기본 분석 함수 이름 중 하나이기 때문에 ar을 개체 이름으로 사용하는 것도 좋지 않습니다.)