ets : ets (timeseries, model = "MAM")의 오류 : 비 계절 데이터

Question

지수 평활화 방법을 사용하여 예측을 만들려고하지만 "비 계절적 데이터"오류가 발생합니다. 이것은 분명히 사실이 아닙니다. 아래 코드를보십시오. 왜이 오류가 발생합니까? 다른 기능을 사용해야합니까 (단순, 이중, 감쇠 추세, 계절별, 윈터스 방식을 수행 할 수 있어야합니다)?

library(forecast) 

timelen<-48 # use 48 months 
dates<-seq(from=as.Date("2008/1/1"), by="month", length.out=timelen) 

# create seasonal data 
time<-seq(1,timelen) 
season<-sin(2*pi*time/12) 
constant<-40 
noise<-rnorm(timelen,mean=0,sd=0.1) 
trend<-time*0.01 
values<-constant+season+trend+noise 

# create time series object 
timeseries<-as.ts(x=values,start=min(dates),end=max(dates),frequency=1) 
plot(timeseries) 

# forecast MAM 
ets<-ets(timeseries,model="MAM") # ANN works, why MAM not? 
ets.forecast<-forecast(ets,h=24,level=0.9) 
plot(ets.forecast) 

감사 & 종류의 당신은 숫자 벡터에서 시계열을 만들기 위해 단순히 ts를 사용해야합니다

Answer 1

을 간주한다. 자세한 내용은 도움말 파일을 참조하십시오.

시작 및 종료 값이 올바르게 지정되지 않았습니다. 빈도를 1로 설정하면 유효한 계절성이 이 아니고이됩니다. 이는 계절성이없는 것과 같습니다.

보십시오 : 귀하의 의견에

timeseries <- ts(data=values, frequency=12) 
ets <- ets(timeseries, model="MAM") 
print(ets) 
#### ETS(M,A,M) 
#### Call: 
#### ets(y = timeseries, model = "MAM") 
#### ... 

질문, 왜 ANN 작동 세 번째 N 더 seasonnality을 의미하므로 모델도 아닌 계절 시계열로 계산 될 수 있기 때문이다.