matlab에 포트폴리오 반환 시리즈를 계산하는 방법?

Question

자산 회수 행렬을 r (i), 자산 가중치 벡터를 bw (i)로했을 때, t는 n asset에 대한 obs의 수인 자산 반환 행렬 (t * n) 및 자산 가중치 벡터 (1 * n) 원하는 합계 (r (i) * w (i)), i = 1 : n * 1 행렬에 있습니다. 내가 MATLAB에서 계산할 수 있습니까?

예 :

x = 

0.1400 0.2100 0.1800 
0.1100 0.1200 0.1500 
0.1700 0.1600 0.1700 
0.1800 0.2100 0.1400 

w = 

0.3000 0.2000 0.5000  

다음 내가이 행렬을 원하는 :

R(1,1)=(0.14*0.3)+(0.21*0.2)+(0.18*0.5)=? 

R(2,1)=(0.11*0.3)+(0.12*0.2)+(0.15*0.5)=? 

R(3,1)=... 

R(4,1)=... 

감사

Answer 1

당신은 단순히 다중 xw으로는 전치 수 있습니다. .'은 조옮김이고, '이 아님을 유의하십시오. 그럼, 당신이 원하는 것은 단순히 :

x * w.'  
ans = 

    0.1740 
    0.1320 
    0.1680 
    0.1660 

---

그렇지 않으면, 당신은 bsxfun을 연습하려면 :

사용 bsxfun을 함께 합계 x 및 각 열에 대한 w 및 sum(.., 2)의 제품을 취할 두 번째 특성 항목은 다음과 같습니다.

sum(bsxfun(@times, x, w),2) 
ans = 

    0.1740 
    0.1320 
    0.1680 
    0.1660