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시계열 주가 데이터가 있으므로 15 분마다 데이터를 추출하고 싶습니다. (열 시차 기록) 시작 시간과 종료 시간의 데이터 프레임으로부터 데이터를 추출 간격R 시리즈를 사용하여 시계열에서 범위를 지정하고 정의하십시오.
int <- new_interval(date1, date2)
정의
가start_date1 <- as.POSIXct("2016-11-01 09:00:00")
end_date2 <- as.POSIXct("2016-11-01 09:15:00")
지금
DF_spread_interval <- DF_spread[DF_spread$Time %within% int,]
을 DF_spread이다은 원하는 15 분마다 시리즈에서 데이터를 추출합니다. 각 반복에서 start_date1은 15 분 증가하고 end_date2는 15 분 증가합니다.
증분은 end_date2가, 같은 날 3:30 오후 종점에 도달했을 때 중지해야 즉
end_date2 <- as.POSIXct("2016-11-01 15:30:00")
도와주세요.