다중 회귀 분석에서 인터셉터를 곱하면 t 값과 표준 오차에 어떤 영향을 미칩니 까?

Question

나는 Rama에서 Fama와 French 4 요인 모델에 대한 회귀 분석을 실시 중입니다. 저는 한 달에 한 번이 아니라 한 해에 Intercept (Alpha)가 필요합니다. Intercept를 12로 곱하면 t 값을 같게해야합니까? 알파의 내 표준 오류가 변경 되었습니까? Alpha의 p 값이 변경됩니까? (이 경우 생각하지 않습니다)

Answer 1

아니요 p-stat를 다시 계산할 필요가 없습니다. 알파의 테스트 통계를 계산하는 공식은 추정 된 파라미터 알파의 크기에 따라 다르지만 알파를 12로 스케일링하면 SE가 12만큼 스케일됩니다.

자세한 내용은 여기를 참조하십시오. 확인 : http://www2.kobe-u.ac.jp/~kawabat/ch06.pdf