부트 스트랩 크기 증가 R

Question

나는 약 20 년간의 반품시 시계열을 가지고 있습니다. 이 시계열을 바탕으로 모든 관찰에 대한 평균 수익을 계산하기 위해 움직이는 부트 스트랩을 계산하려고합니다.

나를 예에서이 작업을 보여 보자

Let's 우리가 01.01.1990에서 시작하여 정보를 가지고 내가 부트 스트랩이 02101.1991에서 시작과 수단을 계산하고 싶은 말은. 01.01.1991에서

나는 나는 또한 계정으로 02.01.1991의 반환을 먹고 싶어 02.10.1991에, 그리고 01.01.1991-01.01.1990.

사이의 수익률을 기준으로 평균을 comupte 할 때문에 수익을 기반으로 부트 스트랩과 평균을 계산하려면 1990 년 1 월 1 일부터 2 월 1 일까지

요약하면 부트 스트랩에 대한 데이터가 시계열을 통해 1 씩 증가해야합니다.

내가 무엇을 말하려고하는지 이해할 수 있기를 바랍니다. 도움을 주시면 감사하겠습니다.

건배

Answer 1

스벤 그래서 나는 나 자신에 의해

하자를 질문에 대답하는 관리 우리가 우리의 샘플 에서 300 관찰입니다 부트 스트랩이 1991년 1월 1일에서 시작 계산 방법을 (GET하고 싶은 말은 전반적으로 우리가 1000 명 우리의 시간 시리즈 관찰)

이 다음 코드는 다음 중 하나입니다 :

h <- rep(1, 1000) 
for (i in 300:1000) { 
    h[i] <- mean(sample(rawdata$retoil[1:i] , 5000 , replace=TRUE)) 
} 

h의 처음 300 행은 1이며 끝에서 삭제할 수 있습니다

희망이 있습니다.