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R의 ar.ols() 함수에서 예측 분산은 반환 된 개체 $var.pred을 통해 인쇄 할 수 있습니다.예측 분산 함수 R
R에서 arima()의 기능도 예측 분산을 인쇄 할 수 있습니까?
A
답변
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arima() 오브젝트는 에러 항의 분산의 최우 추정 방법 인 $sigma2을가집니다. 그것은 기본적으로 $var.pred과 동일한 변수입니다 ar()
실제로 내가 MLE 또는 OLS를 사용하여 추정해야하는지 모르겠습니다. 두 가지 접근법은 때로는 추정값에 약간의 차이가있을 수 있습니다. 둘 다 서로 다른 이론을 가지고 있습니다. 그러나 ar.ols() 함수는 0에 가까운 평균을 계산하는 것으로 보이지만 arima() 함수의 MLE는 OLS를 사용하여 추정하지 않습니다 – Zhonger