틱 데이터를 퀀텀 (quantmod)으로 구문 분석하는 방법은 무엇입니까?

나는 quantmod를 사용하여 매일 촛불 막대를 생성 할,하지만 내가 가진 것은 내가 그것을 분석하고 매일 촛불 줄을 생성하는 방법을 알고 싶어틱 데이터를 퀀텀 (quantmod)으로 구문 분석하는 방법은 무엇입니까?

 
Symbol,Time,Bid,Ask 
GBP/JPY,2013-12-29 17:01:06.000,173.319,173.544 
GBP/JPY,2013-12-29 17:01:07.000,173.319,173.459 
GBP/JPY,2013-12-29 17:01:08.000,173.319,173.459 
GBP/JPY,2013-12-29 17:01:08.000,173.319,173.544

처럼 눈금의 데이터를 GBPJPY.csv입니다.

출처

2014-01-05 user3162887

첫 번째 단계는 틱을 xts 객체에로드하는 것입니다. 두 번째 단계는 해당 xts 객체에서 막대를 만드는 것입니다.

귀하의 csv 파일에는 GBP/JPY 데이터 만 포함되어 있다고 가정합니다 (예 : 첫 번째 열은 중복 됨). 그렇지 않으면 첫 번째 열을 사용하기 위해 더 많은 작업을 수행하면됩니다. (또는 기호 당 하나의 파일을 제공하기 위해 유닉스 도구를 사용하여 데이터를 사전 처리하십시오.)

입찰가와 물음표를 모두 표시할지, 아니면 하나 또는 중간을 원하는지에 대해서도 말하지 않았습니다. 아래 코드는 더 간단하기 때문에 입찰가를 가정합니다. 우리는 하나 개의 컬럼을 가지고 있기 때문에

d=try(read.table(source_fname,sep=',',header=T,stringsAsFactors=F),silent=T) 
if(inherits(d,"try-error")){ 
    print(d);quit() #Or some kind of error-handling 
    } 
timestamps = as.POSIXct(d$Time) 
bids = xts(d$Bid,timestamps)

은 매일 막대를 만드는 것은 쉽다 :

to.daily(bids)

이 제공 :

  bids.Open bids.High bids.Low bids.Close 
2013-12-29 173.319 173.319 173.319 173.319

당신이 (예를 들면가 OHLC을 더 복잡한 일을해야하는 경우 이 대답은 period.apply()을 사용하여 모든 진드기 크기 블록에 사용자 지정 함수를 적용하는 방법을 보여줍니다. https://stackoverflow.com/a/19896834/841830 (이 질문은를 사용하는 방법을 보여줍니다. 진드기를 읽으려면; 이것은 read.table() 함수를 감싸는 래퍼입니다.

출처

2014-01-07 00:03:31

틱 데이터를 퀀텀 (quantmod)으로 구문 분석하는 방법은 무엇입니까?

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