내가 알아 내지 못했던 알고리즘과 관련되어 있기 때문에 이것이 닫히지 않기를 바란다. 기본적으로 수년 전에 나는 뮤추얼 펀드에서 일 했었습니다. 기존 툴을 헤지 할뿐만 아니라 포트폴리오를 최적화하기 위해 다양한 툴을 사용했습니다. 우리는 이러한 결과를 얻고 자체적으로 수정하여 고객에게 판매 할 것입니다. 내 회사가 축소 된 후에 소프트웨어를 만들고 내 사용자 정의를 포함하려는 시도를하고 싶었지만 소프트웨어에 실제로 조합이 어떻게 생성되는지 전혀 알지 못합니다.가능성이 큰 포트폴리오 소프트웨어가 포트폴리오 제안을 너무 빨리 생성하는 방법은 무엇입니까?
6 개월 간의 시험을 본 후, 나는 나의 접근법이 불가능하다는 것을 인정하고 있습니다. 나는 Knuth의 책과 같은 콤비네이션 알고리즘을 사용하고, bit 조합을 사용하여 뉴욕 증권 거래소 (NYSE (5,000+ 주))의 가능한 모든 포트폴리오 (30 개 주식으로 제한)를 찾으려고 노력했습니다. 그러나 내가 말한 모든 사람들은 하루 일과 결과를 얻기 위해 수십억 억년이 걸릴 것입니다. (GPU에서 저에게 2 일 연속 처리를 중단했습니다).
그래서 나는 무엇을 놓치고 있습니까? 우리는 시장에 대한 위험 관용과 전망 (주식 시장 성장 기대치, 인플레이션 기대치, 사료 자금 기대치 등)을 입력하면 몇 초/분 이내에 이상적인 포트폴리오 (이론상 ..)를 얻을 수 있습니다. 수천 가지 가능성과 수십억 가지 가중치 조합을 통해 결과를 어떻게 빨리 (또는 전혀) 계산할 수 있습니까? 시스템의 관리자로서 매일 100MB 미만의 파일을 다운로드하고 mssql 데이터베이스에로드했을뿐입니다. 시장 데이터가 너무 많아서 모든 가능성이있는 것 같지 않습니다. 위의 방법을 사용하면 5 기가를 얻을 수 있습니다. Knuth의 콤보 알고리즘을 사용하는 분 동안의 파일)과 애플리케이션은 오프라인으로 작업했기 때문에 어딘가에 거대한 수퍼 컴퓨터가 아닌 데스크톱/랩탑 CPU에서 로컬로 실행 중이어야하고 실행하는데 최소 2 분이 걸렸습니다. 분은 세계의 모든 주식을 포함하는 글로벌 펀드에서 가장 길었다). 그들의 작업이 전체 기금의 상관 관계를 요구했기 때문에 매우 혼란 스럽습니다. (나는 그들이 다른 결과를 얻었 기 때문에 그들이 미리 계산 한 최고 주식을 보내고 있다고 생각하지 않습니다.) 따라서 2 %의 수익을 내고 시장과의 상관 관계가 부정적인 30 개의 주식 펀드를 원한다면 60 %의 헤지가 있었고 어떻게 소프트웨어가 수십억 가지의 가능성 중에서 그렇게 빨리 포트폴리오를 생성 할 수 있었 을까요? 메모, 나는 수학이나 금융 부분에 대해 묻지 않습니다. 나는 그것이 전체 시장에서 30 %의 수익을 올릴 수 있었던 방법을 묻는 것입니다. 30 가지 주식 포트폴리오 (혼자만해도 그것이 수십억 년 동안 계속 될 것입니다. 다른 제약으로 인해 더 복잡해집니다).
프로그래밍 방식으로 어떻게 수행됩니까? 나는 그들이 모든 결과를 생성하기 위해 Knuth의 조합 알고리즘을 사용하고 있지 않다고 믿기 시작했는데 결과는 무작위로 선택되지 않았으며 주식을 개별적으로 선택하는 것은 상관 관계 부분을 놓치고있는 것처럼 보입니다. 이렇게 많은 투자 소프트웨어가 어떻게 이런 일을 할 수 있습니까?
"비밀입니다." – bmargulies