팬더를 사용하여 간단한 백 테스팅 수행 :

Question

까지 사용

저는 1990-2015 년의 날짜 시간 인덱스를 가진 팬더 df를 가지고 있습니다.

S & P 500, FOR (재정적 의무 비율), PE 비율 등의 종결 마감을 가진 열이 있습니다. 다양한 비율과 시장 간의 관계를 살펴보기 위해 그래프를 만들었습니다. 저는 이제 투자 전략을 뒷받침하려고합니다. 나는 콴토 피안 (Quantopian)에서이 일을 해봤지만 결코 혼자 힘으로하지 않았으며 판다에 대한 초보자입니다. 내 테이블의

처음 두 열은 다음과 같이 : 나는 코드의 일부 주위를 엉망했지만 그것을하는 방법을 모른다

. 아이디어는 다음과 같습니다 : FOR이 16.5 세 이하로 떨어지는 첫 달에 1,000,000 달러의 시작 포트폴리오를 투자하십시오. S & P를 타면서 16.5가 될 때까지 P를 팔아라. 다시 아래로 떨어지면 다시 사십시오. 나는 성명서를 쓸 필요가 있다고 생각한다.

나는 $$ 투자를 원하는 모든 기간을 출력한다. "다음 IDX"와 함께 성공적으로이 프로그램을 만들기 위해 "때"를 사용하는 방법이

Answer 1

당신은 반복 할 필요가 없습니다 :

In [21]: df 
Out[21]: 
      Adj Close FOR 
date 
1990-01-09  329.07 16.23 
1990-01-08  329.07 16.92 

In [22]: df[df['FOR'] < 16.5] 
Out[22]: 
      Adj Close FOR 
date 
1990-01-09  329.07 16.23 

In [23]: