Matlab 계산에서 NaN 항목을 포함하는 벡터를 무시합니다.

Question

이 코드는 fitSvensson 함수에 따라 가격이 책정됩니다. 누락 된 가격에 대해 일부 채권에 NaN 항목이있는 날짜를 선택하면 ClearPrice 벡터에서 NaN 값을 무시하도록 Matlab을 어떻게 얻습니까? 제로 곡선을 도출 할 때 어떻게 그 유대감을 무시하도록 할 수 있습니까? NaN에 대한 많은 솔루션이 보간법이나 0으로 설정되어 있지만 이것이 잘못된 곡선으로 이어질 것입니다.

Maturity=gcm3.data.CouponandMaturity(1:36,2); 

[r,c]=find(gcm3.data.CleanPrice==datenum('11-May-2012')); 
row=r 

SettleDate=gcm3.data.CouponandMaturity(row,3); 
Settle = repmat(SettleDate,[length(Maturity) 1]); 

CleanPrices =transpose(gcm3.data.CleanPrice(row,2:end)); 
CouponRate = gcm3.data.CouponandMaturity(1:36,1); 
Instruments = [Settle Maturity CleanPrices CouponRate]; 
PlottingPoints = gcm3.data.CouponandMaturity(1,2):gcm3.data.CouponandMaturity(36,2); 
Yield = bndyield(CleanPrices,CouponRate,Settle,Maturity); 

SvenssonModel = IRFunctionCurve.fitSvensson('Zero',SettleDate,Instruments) 
ParYield=SvenssonModel.getParYields(Maturity); 

데이터는 다음과 같습니다. 각 열이 본드 인 경우 열 1은 날짜 및 클린 가격 요소입니다. 보시다시피, 데이터의 첫 번째 부분에는 아직 채권에 대한 많은 NaN이 포함되어 있지만 가격은 없습니다. 모든 채권에는 가격이 붙어 있지만 불행히도 1 ~ 2 일 가격이없는 경우가 있습니다. 이상적으로, NaN이있는 경우 가능한 한 더 많은 곡선이 생성됨에 따라 (해당 채권의 수와 관계없이) 더 나은 날짜로 해당 채권을 무시하고 싶습니다. 이것이 불가능할 경우 그 날짜를 무시하는 것은 옵션이지만 많은 곡선이 생성되지 않습니다.

Answer 1

이 문제는 일반적인 해결책입니다. 내 작업 컴퓨터에 도구 상자가 없으므로 IRFunctionCurve.fitSvensson 명령으로 작동하는지 테스트 할 수 없습니다.

[row,~]=find(gcm3.data.CleanPrice(:,1)==datenum('11-May-2012')); 
col_set=find(~isnan(gcm3.data.CleanPrice(row,2:end))); 
CleanPrices=transpose(gcm3.data.CleanPrice(row,col));