는 다음 dataframexts : as.xts 이후에 데이터 유형을 제어하는 방법?
time <-c('2016-04-13 23:07:45','2016-04-13 23:07:55','2016-04-13 23:08:45','2016-04-13 23:08:45'
,'2016-04-13 23:08:45','2016-04-13 23:07:50','2016-04-13 23:07:51')
group <-c('A','A','A','B','B','B','B')
value<- c(5,10,2,2,NA,1,4)
df=data.frame(time,group,value)
> df
time group value
1 2016-04-13 23:07:45 A 5
2 2016-04-13 23:07:55 A 10
3 2016-04-13 23:08:45 A 2
4 2016-04-13 23:08:45 B 2
5 2016-04-13 23:08:45 B NA
6 2016-04-13 23:07:50 B 1
7 2016-04-13 23:07:51 B 4
참고 누락 된 값 행 5
을 고려하십시오. 이제는 lubridate
을 사용한 후으로 변환하여 타임 스탬프를 적절한 Posix 유형으로 변환합니다.
> df$time = ymd_hms(df$time)
> df<-as.xts(df,order.by=df$time)
> df
time group value
2016-04-13 23:07:45 "2016-04-13 23:07:45" "A" " 5"
2016-04-13 23:07:50 "2016-04-13 23:07:50" "B" " 1"
2016-04-13 23:07:51 "2016-04-13 23:07:51" "B" " 4"
2016-04-13 23:07:55 "2016-04-13 23:07:55" "A" "10"
2016-04-13 23:08:45 "2016-04-13 23:08:45" "A" " 2"
2016-04-13 23:08:45 "2016-04-13 23:08:45" "B" " 2"
2016-04-13 23:08:45 "2016-04-13 23:08:45" "B" NA
내 좋은 numeric
열 value
지금 character
입니다!
어떻게 피할 수 있습니까?
감사합니다!
자세한 답변을 보내 주셔서 감사합니다. 그것 참 흥미 롭네. 나는 'xts'(위대한'pandas'에서 유래)에 상당히 익숙하지만'xts'에서의 그 한계는 나에게는 커다란 불만 인 것으로 보인다. 즉, ISIN 코드, 섹터 이름 및 기타 문자열과 같은 정보를 전달할 수 없습니다. 기본적으로'xts'는'dplyr' 또는'data.table' +'lubridate' 할 수없는 것은 무엇입니까? –
일부 질적 정보를 속성으로'xts' 객체에 저장할 수 있습니다. xts는 시계열 데이터를 매우 쉽게 하위 집합으로 만들어 * 다른 시간 주파수에서 시계열 데이터를 병합합니다 * 병합 및 na.locf가있는 바람, TTR 함수가 자연스럽게 작동하며 빠릅니다 ... Jeff Ryan의 페이지를 확인해야합니다 XTR의 진실한 힘을보기 위해 quantmod (google it)에. – FXQuantTrader
또한 일반적으로 단일 xts 오브젝트에 보안 가격/값을 혼합하여 작동하지 않습니다. 다른 증권에 대해 다른 xts 오브젝트 사용 (그룹 컬럼에 대한 필요성을 제거 할 수 있음) – FXQuantTrader