FELM의 피팅 값

Question

R 팩키지 lfe의 felm 함수를 사용하여 추정하고 싶은 많은 요소가있는 선형 모델에서 피팅 된 값을 얻으려고합니다. 함수에 의해 반환 된 fitted.values이 의미하는 바를 오해하지 않는 한,이 값은 수동으로 빌드 할 때 얻을 수있는 출력과 일치하지 않는 것처럼 보입니다. 다음은 패키지 설명서에서 수정 된 예제입니다.

library(lfe) 
set.seed(42) 
nn = 10 
n1 = 3 

x <- rnorm(nn) 
f1 <- sample(n1, length(x), replace=TRUE) 
y <- 2.13*x + cos(f1) + rnorm(length(x), sd=0.5) 
est <- felm(y ~ x | f1) 
estb <- lm(y~x+factor(f1)-1) 


# we have exactly the same coefficients 
getfe(est)['effect']/estb$coefficients[2:(n1+1)] 
est$coefficients/estb$coefficients[1] 

# but different fitted values -- in fact all having the same group offset 
estb$fitted.values-est$fitted.values 

이러한 오프셋은 무엇입니까? felm은 다른 종류의 적합한 가치를 반환하려고합니까? 고마워.

Answer 1

felm이 출력 한 피팅 된 값은 felm 방정식의 첫 번째 부분에있는 회귀 변수 (고정 효과 제외)를 사용하여 계산 된 것처럼 보입니다. 이것은 데이터에서 볼 수있는 것과 동일한 그룹 오프셋을 설명합니다.

관찰 된 값에서 펠트 개체의 잔차를 뺀 전체 모델에 대해 적합한 값을 도출 할 수 있습니다. 피팅 된 값과 달리 잔차는 전체 모델을 사용하여 계산됩니다 (felm 함수 도움말 참조).