잘못된 날짜를 제공하는 getSymbols (quantmod)

Question

나는 quantmod 패키지를 사용하여 주식 데이터를 가져옵니다. XTS의 코드

Data = getSymbols('LON:ADN',src="google",auto.assign=FALSE, from = '2011-08-10') 

결과는 일요일이었다 2012년 10월 21일 (10 월 21 일)에 대한 거래의 볼륨을 보여주고, 따라서 분명히 잘못된 것입니다 그러나 세밀한 조사에, 예상대로. 다른 여러 일요일도 포함되어 있습니다. 불행히도 주말을 둘러싼 오류로 인해 나머지 데이터가 정렬되지 않은 것으로 보입니다.

이전에 quantmod로 시세를 가져 오는 비슷한 문제를 경험 한 사람이 있었습니까? 그렇다면 그 사람들이 주위에있는 방법을 알고 있습니까? 당신이 코멘트에서 언급 한 바와 같이

감사

Answer 1

,이 가능성으로 인해 xts 기능에서 POSIX 날짜 변환 (this answer 참조), 시간대 문제처럼 보인다.

Sys.getenv("TZ")이 빈 문자열 인 경우 새 R 세션에서 문제를 재현 할 수 있습니다. 예를 들어, 유효한 시간대 (모든 테스트하지)에 시간대를 설정 "America/Chicago" 수익률 예상 날짜, 즉, 어떤 일 : 새로운 세션에서

(12 월 16 일 2012 일요일 없었다) :

Sys.getenv("TZ") 
# [1] "" 

library(quantmod) 
Data <- getSymbols('LON:ADN',src="google",auto.assign=FALSE, from = '2011-08-10') 
tail(index(Data)) 
# [1] "2012-12-13" "2012-12-16" "2012-12-17" "2012-12-18" "2012-12-19" "2012-12-20" 

그런 다음 시간대를 변경하십시오.

Sys.setenv(TZ="America/Chicago") 

Data <- getSymbols('LON:ADN',src="google",auto.assign=FALSE, from = '2011-08-10') 
tail(index(Data)) 
# [1] "2012-12-14" "2012-12-17" "2012-12-18" "2012-12-19" "2012-12-20" "2012-12-21" 

일요일 없음.