나는 ticker info를 사용하여 XTS 객체를 생성하는 quantmod를 사용하고 있으며, 코드를 처리하기 위해 서로 위에 XTS 문서를 컴파일/스택하려고합니다. rbind에서 (deparse.level, ...) :XTS로 바인딩합니다. 인덱스 날짜별로 정렬하지 않고 스택하는 방법
x <- xts(1:10, Sys.Date()+1:10)
x
[,1]
2014-07-10 1
2014-07-11 2
2014-07-12 3
2014-07-13 4
2014-07-14 5
2014-07-15 6
2014-07-16 7
2014-07-17 8
2014-07-18 9
2014-07-19 10
y <- xts(rep(2,3), Sys.Date()+c(1,2,3))
y
[,1]
2014-07-10 2
2014-07-11 2
2014-07-12 2
rbind(x,y)
[,1]
2014-07-10 1
2014-07-10 2
2014-07-11 2
2014-07-11 2
2014-07-12 3
2014-07-12 2
2014-07-13 4
2014-07-14 5
2014-07-15 6
2014-07-16 7
2014-07-17 8
2014-07-18 9
2014-07-19 10
경고 메시지 : 나는 서로의 상단에 XTS를 쌓아 두지 않는 것을 발견 XTS와 Rbind를 사용하여, 오히려 날짜별로 정렬 병합하고 일치하지 않는 유형 : 개체를 숫자로 변환
질문 1 - 경고 메시지가 나타나는 이유는 무엇입니까?
질문 2 - 어떻게 제대로 아마 초보자 질문을 XTS 스택하지만, 다음과 같이 바인드를 필요로 할 수 있습니다
2014-07-10 1
2014-07-11 2
2014-07-12 3
2014-07-13 4
2014-07-14 5
2014-07-15 6
2014-07-16 7
2014-07-17 8
2014-07-18 9
2014-07-19 10
2014-07-10 2
2014-07-11 2
2014-07-12 2
Joshua - xts를 쌓을 수없는 경우 대안이 있어야합니다. xts를 데이터 프레임으로 변환하고 그에 따라 바인딩 할 수 있습니까? 객체는 xts를 유지할 필요가 없습니다. 그냥 xt를 출력하는 quant mod를 실행하여 결과를 컴파일하고 전체 데이터 세트에 대한 분석을 실행하면됩니다. – user3821696
@ user3821696 : 확실 :'rbind (as.matrix (x), as.matrix (y))' –