Julia의 ARMA 계수 추정

Question

저는 Julia에서 ARMA 프로세스의 계수를 추정하는 함수를 찾고 있습니다.

예를 들어 Matlab (시스템 식별 도구 상자의 일부)에서 예측 오류 모델을 pem 및 armax으로 사용하면됩니다. pem documentation 및 armax documentation. , TimeSeries.jl TimeModels.jl

하나 개의 솔루션이 Matlab.jl을 사용하고 MATLAB 함수를 사용하는 것이 물론이다

나는 다음과 같은 패키지를 검토 한 결과,하지만 그들은 내가 찾고 일을 볼 수 없습니다 하지만 나는 줄리아에서 그걸 다하기를 바랐다.

지금 당장 뭔가가 없다면 PEM 함수를 구현하는 데 사용할 수있는 다차원 숫자 최소화 (예 : Newton-Raphson)를위한 우수한 줄리아 함수가 있는지 알고 있습니까?

Answer 1

업데이트 : 방금 ​​모듈을 RARIMA.jl이라는 github으로 푸시했습니다. 이 모듈은 ARIMA 모델을 평가, 예측 및 시뮬레이션하는 데 사용할 수 있습니다 (ARMA는 특별한 경우 임). 일부 기능은 Julia에서 구현되며, RARIMA를 사용하기 전에 설치하고 확인해야하는 패키지 RCall을 사용하는 다른 기능 (특히 평가)에 해당하는 R 기능을 호출합니다. 패키지가 공식적으로 등록되지 않았으므로 Pkg.add("RARIMA")은 현재 작동하지 않습니다. RARIMA를 사용하려면 Pkg.clone("https://github.com/colintbowers/RARIMA.jl")을 시도하십시오. 이 작업이 실패하면 저장소 github 페이지에서 문제를 제기 할 수 있지만 을 실행하기 전에 RCall이 설치되어 작동하는지 확인하십시오. 건방진, 패키지가 공식적으로 등록 된 경우 여기로 돌아와서 업데이트하겠습니다.

ORIGINAL 답변 : 난 그냥 소스에서 한 눈을 가지고 있었고,을 시뮬레이션 에 대해 하나 개의 기능을 가지고 않지만 TimeModels는 ARIMA 모형을 추정 에 대한 모든 기능이 표시되지 않습니다. 시간이 주어지면 ARIMA 모델링을 다루는 패키지가 될 것으로 판단됩니다. TimeSeries 패키지는 시계열 모델을 구현하는 대신 객체 유형 TimeSeries을 작성하는 방법에 대한 것입니다. 따라서 ARIMA 모델링이 해당 패키지에 병합되면 놀랄 것입니다.

내가 알 수있는 바로는,이 시점에서 완벽하게 작동하는 ARIMA 패키지를 원한다면 Matlab 또는 R을 사용해야합니다. R 하나가 매우 좋습니다 (Rob Hyndman이 작성한 예측 패키지 참조). 매우 좋음) Matlab 옵션보다 Julia에서 쉽게 인터페이스 할 수 있습니다. 물론 다른 방법은 코드를 직접 시작하여 코드를 TimeModels 패키지와 병합하는 것입니다 .-)

최적화 절차의 측면에서 줄리아는 Julia로 작성된 상당히 적은 수의 코드로 JuliaOpt 우산. 특히 Optim 패키지는 꽤 유명하고 잘 개발되었습니다. 그러나, 내가 정말로이 물건에 누가 있는지 알고있는 대부분의 사람들은 많은 언어 (Julia 포함)에서 호출 할 수있는 무료 오픈 소스 라이브러리 인 NLOpt을 사용합니다. 나는이 자료를 24 시간 연중 무휴로 일하는 경향이있는 사람들로부터이 도서관에 관한 좋은 점 외에는 아무것도 듣지 못했다.