나는 최근에 Fama-Macbeth 테스트의 표준 오류를 실행하려고합니다. 표준 오류를 계산할 때 표준 편차가 필요합니다. 이 테스트의 SD는 \ frac {1} {n^2} \ sum (x_i- \ bar x)^2입니다. 내 생각에, 분모는 sd의 정상적인 계산을 위해 n입니다. 그래서 제 질문은, R과 Eviews 같은 프로그램이든, 선형 회귀 분석을 할 때 분모 \ frac {1} {n^2}로 계산되는 sd의 계수의 표준 오차를 줄까요?혼란 abou 어떻게 표준 오류를 계산합니다
모두에게 감사드립니다.
선형 회귀 분석에서 계수의 표준 오차를 계산하기위한 공식은 입문 교과서 또는 예. How are the standard errors of coefficients calculated in a regression?.
는 계수의 편차는 NK-1 여기서 주어진 시그마 모자 제곱은 자유도 나눈 제곱 잔차의 합
의해 주어진다 n은 관측 수이고, k은 공변량의 수이고 모델에 절편이 있다고 가정합니다.
우리는 이것을 경험적으로 확인할 수 있습니다. (가) 내장 사용 mtcars 데이터 세트
fit <- lm(mpg ~ wt, mtcars)
을 우리는
vcv <- (sum(fit$residuals^2)/(nrow(mtcars) - 2)) *
solve(t(model.matrix(fit)) %*% model.matrix(fit))
all.equal(summary(fit)$coefficients[, "Std. Error"],
sqrt(diag(vcv)))
# [1] TRUE
것을 나는 문제가 당신이 요구하는 것을 이해하는 데 볼 수 있습니다,하지만 난 당신이 sd'가'n'을 사용'알고 싶은 생각 또는 분모의 'n-1'. 함수가'? '로 어떻게 작동하는지 읽을 수 있으므로'? sd'가 꽤 도움이 될 것입니다. – lmo