정확한 타임 스탬프

Question

우리는 같은 quantmod 패키지와 함께 금융 OANDA 야후 매일 데이터를 수집 할 수 있습니다

getFX("USD/JPY",from="2007-01-01", to = Sys.Date()) 
getSymbols("EUR=X",src="yahoo",from="2002-01-01",auto.assign=F) 

신중하게 데이터를 확인한 후, 당신은 알 수 있습니다 이러한 소스의 값 현저하게 다릅니다. 그런 다음 각 소스에 대한 시간 스탬프가 정확히 무엇인지 궁금합니다. 그리니치 표준시 자정에 보이지 않는다.

실마리가 있다면 고맙겠습니다. 고맙습니다.

Answer 1

FX는 장외 시장이므로 언제든지 금리를 결정하는 중앙 거래소가 없지만 차익 거래 고려 사항은 모든 주요 플레이어 (은행, 헤지 펀드, 리얼 머니)가 액체 시장 시간 (일요일 동부 표준시 (미국/뉴욕) 오후 5 시부 터 금요일 오후 5 시까 지 약 5pm) 동안 주어진 시간. 따라서 서로 다른 출처는 동일한 타임 스탬프에도 가격이 약간 다를 수 있습니다.

library(quantmod) 
getFX("EUR/USD",from="2007-01-01", to = Sys.Date()) 
ya2 <- getSymbols("EUR=X",src="yahoo",from="2002-01-01",auto.assign=F) 

# Yahoo reports the unconventional pricing of USDEUR = 1/EURUSD, so lets get in the conventional form EUR/USD: 
ya2[, c(1, 4, 6)] <- 1/coredata(ya2)[, c(1, 4, 6)] 
ya2[, c(2, 3)] <- 1/coredata(ya2)[, c(3, 2)] 

tail(ya2, 5) 
# > tail(ya2, 5) 
# EUR=X.Open EUR=X.High EUR=X.Low EUR=X.Close EUR=X.Volume EUR=X.Adjusted 
# 2016-12-20 1.040474 1.041992 1.035518 1.040583   0  1.040583 
# 2016-12-21 1.039393 1.045151 1.038529 1.039047   0  1.039047 
# 2016-12-22 1.042753 1.049759 1.042753 1.042862   0  1.042862 
# 2016-12-23 1.043950 1.046792 1.042970 1.043765   0  1.043765 
# 2016-12-26 1.045588 1.047011 1.044600 1.045478   0  1.045478 
colnames(EURUSD) <- "Oanda" 
compare <- merge(ya2, EURUSD) 
indexFormat(compare) <- "%Y-%m-%d, %a" 

tail(round(compare, 4), 15) 
# EUR.X.Open EUR.X.High EUR.X.Low EUR.X.Close EUR.X.Volume EUR.X.Adjusted Oanda 
# 2016-12-13, Tue  1.0643  1.0653 1.0607  1.0642   0   1.0642 1.0629 
# 2016-12-14, Wed  1.0630  1.0667 1.0615  1.0629   0   1.0629 1.0632 
# 2016-12-15, Thu  1.0515  1.0525 1.0404  1.0514   0   1.0514 1.0468 
# 2016-12-16, Fri  1.0418  1.0472 1.0404  1.0419   0   1.0419 1.0435 
# 2016-12-17, Sat   NA   NA  NA   NA   NA    NA 1.0451 
# 2016-12-18, Sun   NA   NA  NA   NA   NA    NA 1.0451 
# 2016-12-19, Mon  1.0448  1.0482 1.0413  1.0450   0   1.0450 1.0446 
# 2016-12-20, Tue  1.0405  1.0420 1.0355  1.0406   0   1.0406 1.0391 
# 2016-12-21, Wed  1.0394  1.0452 1.0385  1.0390   0   1.0390 1.0413 
# 2016-12-22, Thu  1.0428  1.0498 1.0428  1.0429   0   1.0429 1.0443 
# 2016-12-23, Fri  1.0440  1.0468 1.0430  1.0438   0   1.0438 1.0445 
# 2016-12-24, Sat   NA   NA  NA   NA   NA    NA 1.0455 
# 2016-12-25, Sun   NA   NA  NA   NA   NA    NA 1.0455 
# 2016-12-26, Mon  1.0456  1.0470 1.0446  1.0455   0   1.0455 1.0455 
# 2016-12-27, Tue   NA   NA  NA   NA   NA    NA 1.0449 

야후 데이터 :

• 첫째, 우리는 야후가 OHLC 데이터를 반환 볼을 염두에두고, 여기에 EUR/USD에 대한 최근의 OANDA과 야후의 요금입니다. 나는 야후 (EUR.X.Close)가 제공하는 가까운 가격이 UTC 자정 무렵과 일치한다고 말할 수있다. 다른 신뢰할 수있는 (독점적 인) FX 틱 데이터 가격 소스와 비교해 보았습니다.

• 또한 공개 가격 (EUR.X.Open)이 이전 종가와 다른 점을 분명히 알 수 있으므로 오픈 가격은 UTC (자정) 종료 24 시간 동안 임의의 시간대에 설정됩니다. 주어진 거래 일 (이 기간 동안 상한 및 하한이 설정 됨). 이것은 바 생성을위한 야후의 관례 일 뿐이며 데이터 유포를 선택하는 방식에 '옳은'또는 '잘못'이 아닙니다.

• 실제로 FX 거래가 24/5이므로 야후 데이터에 간격이 있습니다.

OANDA 데이터 :

• 공지 사항 OANDA는 주말과 공휴일 및 값의 하나의 컬럼을 포함, 매일 가격을 반환합니다. Oanda는 시계열에서 매일 매일의 가중 평균 가격을 반환합니다. (동부 표준시 기준 오후 5시 또는 자정 UTC에 가까운 데이터를 반환하지 않음). 왜 이것이 유용할까요? 음, 많은 사람들이 등 다른 통화에 비즈니스 트랜잭션의 가치를 매일 FX 데이터 속도를 사용하려면, 및 OANDA는 신뢰할 수있는 가격 데이터 (https://www.oanda.com/fx-for-business/)

유동성 오후 5시 동부 표준시 매일 매우 가난과 신뢰할 수있는 이름 간주되기 때문에 이것이 외환 시장에서 전복이자가 지불되는 때이기 때문에이 시간은 종종 외환 거래일의 끝으로 사용됩니다. 일일 FX 데이터를 작성하는 합리적인 방법은 평일 오후 5시에 시작하여 월요일 오후 5시에 끝나고, 평일 2시는 월요일 오후 5시에 시작하고 화요일 오후 5시에 종료됩니다. 이렇게하면 매주 5 개의 24 시간 거래 막대가 제공됩니다 .

관련 주제에 대해 위 소스 중 어느 것도 백 데이팅 FX 전략에 사용할 수 없습니다.당신이 매일 또는 더 높은 주파수에서 무료로 FX 데이터를보고 할 일이 있다면, 몇 가지 옵션은 다음과 같습니다 인터랙티브 브로커와 종이 거래 계정을 설정 http://www.truefx.com/?page=downloads

에서

1. 무료 집계 FX 틱 데이터입니다. 매일 OHLC 기록을 1 년 동안 롤업하고 5, 30 초, 1 분 막대의 짧은 시간 프레임에서 데이터를 볼 수 있습니다 (적어도 마지막으로 확인한 시간은 얼마 전이었습니다).
2. DIY : 평판 브로커와 계정을 열고 스트리밍 문서를 확인한 후 자신에게