시계열이 이전 관측과 비교됩니다.

Question

xts 오브젝트에 일중 재무 시간 데이터 (OHLC)를 가져 왔습니다. 이제는 종일 종일과 다음 종목 사이의 간격이이 날 동안 채워지는 빈도 (그리고 간격에 영향을주는 변수, 주중 요일 등이 통계에 미치는 영향을 분석)를 원합니다.

나는 매일 일련의 to.daily()를 통해 데이터를 다시 샘플링했지만,

day[i-1]$Close >= day[i]$Low & day[i-1]$Close <= day[i]$High 

이상적으로는 결과 집합을 참조에 대한 추가 열로 day[i-1]$Close을 추가 할 경우 어떻게 지금 일 동안 필터링 할 수 있습니다?

Answer 1

나는

merge(d1, lag(d1$Close)) 

는 이제 추가 열로 이전 일 가까이가 지금은 하나의 행 내에서 평소와 같이 필터링 할 수 있습니다 통해 해결책을 찾았습니다.