저는 R에서 Quantmod, TrueFX 또는 Quandl 중 하나를 사용하여 시간별 및 H4 통화 데이터를 다운로드하기 위해 일부 소스 코드를 찾으려고했습니다. 불행히도 거의 모든 제공 업체는 일일 데이터 만 가지고 있습니다.Quandl, Quantmod 또는 TrueFX의 시간별 데이터
나는 해결 방법을 알고 ...
TrueFX은 CSV 파일에 기록 틱 데이터를 제공하지만 난 그냥 내 전략은 가장 낮은 주기성으로 H1을 사용하기 때문에 데이터의 엄청난 양의 내 DB 과부하 싶지 않아 MT4에서 csv 내보내기와 비슷하지만 시스템 의존성이 생겨서 피하려고합니다.
R API 중 하나를 사용하여 H1/H4 통화 데이터를 다운로드 할 수 있습니까? 누구에게 몇 가지 예가 있습니까? 사전에
고마워, 당신은 내가 유용 여기에 제공된 답을 찾을 수 있습니다
HL.
Exact time stamp on quantmod currency (FX) data
은 ... 실제로 매일 데이터입니다, 당신이 생각하는 매일 데이터를 것을주의하십시오.제안의 몇 당신이 매일보다 높은 주파수 스냅 샷에서 무료 FX 데이터를 원하는 경우 :
1) trueFX의 tickdata를 타고 4 개 시간 막대 데이터로 변환하는 데 사용합니다. 메모리의 틱 데이터 청크에 xts의 to.period을 사용하고 (예 : RAM이 허용하는 경우 한 번에 한 달 등) 간단히 작성한 4 시간 막대 데이터를 훨씬 작은 CSV 파일, 데이터베이스 또는 다른 것으로 저장하십시오. 그러나주의 할 점은 주말에 가까운 바 생성 (오후 5시 (동부 표준시 기준 오후 5시, 동부 표준시 표준시 기준 오후 5시)까지)과 각 OHLC 단계에 대한 바 타임 스탬프의 시작/끝을 신중하게 처리해야 할 수도 있습니다. 이 접근법에서 유연성을 얻을 수 있습니다. 자신의 진드기 가격을 생성하는 다른 FX 가격 공급자에 걸쳐있는 trueFX 데이터의 품질/신뢰성에 관해서는 다른 문제입니다 ...
2) 대화 형 중개인 계좌가 있습니까? 그렇다면 Jeff Ryan의 IBrokers R 패키지를 사용하여 5 초의 빈도로 매일 데이터를 바꿀 수있는 FX 데이터 (무료)를 불러올 수 있습니다. 데이터 수집을 시작하는 것이 빠르면 빠를수록 1 년 창 ... IB가 오후 5시 (동부 표준시) 약 15 분의 가격으로 블랙 아웃 기간을 갖습니다. 시스템이 FX에서 전 세계적으로 재시작하고 (당일 포지션에 대한 롤오버이자를 적용하는) 시간입니다. 늦게, 그러나
GitHub의 에서 R의 .json API입니다! 귀하의 답변에 관해서는 2) "데이터를 수집하는 것이 빠르면 빠를수록 1 년이 더 깁니다".... 오늘부터 1 년 동안 1 년 동안의 과거 데이터 만 다운로드 할 수 있다는 의미입니까? – H701
예; 오늘부터 역사적인 데이터의 롤링 창, 약 365 일 뒤로 이동. 최소한 내가 마지막으로 확인한 시간은 얼마 전이었습니다 ... – FXQuantTrader
TrueFX에서 tickdata를 다운로드하는 것은 wget, curl 또는 download.file을 사용하여 로그인 자격 증명을 처리하는 방법에 대한 문제로 인해 골치 거리였습니다. library (Quandl) 같은 것을 사용하여 Quandl에서 시간별 데이터를 다운로드 할 수 있습니까? Quandl ('EUR/USD', 유형 = 매시간)? – H701