ETS 스무딩 모델은 R에서 1 년 이상 예측이 가능합니까?

저는 R의 역사적인 시계열 데이터를 기반으로 미래의 가치를 예측하기 위해 ets()를 사용하고 있습니다. 다음 24 개의 데이터 포인트를 예측하기 위해 forecast() 함수를 사용했습니다. 그러나 출력은 처음 12 개 및 마지막 12 개 데이터 포인트에 동일한 번호를 부여합니다. 예를 들어, 2012 년 5 월 예측 에드 값이 데이터에 따라 2013 년 5 월ETS 스무딩 모델은 R에서 1 년 이상 예측이 가능합니까?

에 복제 통과 :

2005.04.30 87.6 
2005.05.31 95.4 
2005.06.30 97.7 
2005.07.31 101.3 
2005.08.31 100.6 
2005.09.30 97 
2005.10.31 91.1 
2005.11.30 92.1 
2005.12.31 112 
2006.01.31 113.9 
2006.02.28 103.9 
2006.03.31 115.1 
2006.04.30 100 
2006.05.31 107.5 
2006.06.30 110 
2006.07.31 114.2 
2006.08.31 109.4 
2006.09.30 108.9 
2006.10.31 114.6 
2006.11.30 113 
2006.12.31 116.5 
2007.01.31 120.2 
2007.02.28 112.6 
2007.03.31 124.1 
2007.04.30 113.4 
2007.05.31 121 
2007.06.30 117.9 
2007.07.31 118.4 
2007.08.31 119.5 
2007.09.30 113.5 
2007.10.31 117.8 
2007.11.30 118.2 
2007.12.31 120.6 
2008.01.31 126.1 
2008.02.29 121.2 
2008.03.31 127.4 
2008.04.30 119.5 
2008.05.31 121.5 
2008.06.30 125.7 
2008.07.31 131.4 
2008.08.31 123.5 
2008.09.30 122.8 
2008.10.31 125.3 
2008.11.30 119.4 
2008.12.31 121.2 
2009.01.31 123.7 
2009.02.28 118.1 
2009.03.31 128.7 
2009.04.30 112.2 
2009.05.31 115.4 
2009.06.30 119.8 
2009.07.31 117.4 
2009.08.31 127.8 
2009.09.30 124.4 
2009.10.31 131 
2009.11.30 118.9 
2009.12.31 124 
2010.01.31 127.4 
2010.02.28 116.3 
2010.03.31 126.4 
2010.04.30 115.7 
2010.05.31 117.7 
2010.06.30 122.4 
2010.07.31 121.9 
2010.08.31 116.7 
2010.09.30 110.9 
2010.10.31 120.7 
2010.11.30 116.7 
2010.12.31 131.2 
2011.01.31 137.1 
2011.02.28 118.7 
2011.03.31 128.5 
2011.04.30 123.5 
2011.05.31 126.1 
2011.06.30 127.7 
2011.07.31 125.3 
2011.08.31 126.7 
2011.09.30 114 
2011.10.31 116.5 
2011.11.30 128 
2011.12.31 130.6

코드 :

ETSfit <- ets(data.ts) 
data.ets <- forecast(ETSfit, level=70, h=24)

출력 :

  Point Forecast Lo 70 Hi 70 
Jan 2012  133.6314 129.3483 137.9145 
Feb 2012  123.5998 118.7221 128.4775 
Mar 2012  133.1607 127.7534 138.5681 
Apr 2012  121.0877 115.1982 126.9773 
May 2012  125.4991 119.1639 131.8342 
Jun 2012  127.5913 120.8399 134.3427 
Jul 2012  128.4923 121.3489 135.6358 
Aug 2012  127.2225 119.7074 134.7376 
Sep 2012  122.1938 114.3247 130.0630 
Oct 2012  125.5382 117.3302 133.7462 
Nov 2012  123.3347 114.8012 131.8682 
Dec 2012  129.9972 121.1503 138.8441 
Jan 2013  133.6314 124.4818 142.7810 
Feb 2013  123.5998 114.1572 133.0424 
Mar 2013  133.1607 123.4340 142.8875 
Apr 2013  121.0877 111.0849 131.0906 
May 2013  125.4991 115.2275 135.7706 
Jun 2013  127.5913 117.0579 138.1246 
Jul 2013  128.4923 117.7035 139.2812 
Aug 2013  127.2225 116.1841 138.2609 
Sep 2013  122.1938 110.9114 133.4763 
Oct 2013  125.5382 114.0169 137.0595 
Nov 2013  123.3347 111.5793 135.0901 
Dec 2013  129.9972 118..9821

친절히 도움. 피팅 모델에서

출처

2013-05-14 priyaj

재현 할 수있는 예제 (예 : 코드 및 예제 데이터)를 제공하여 도움을 받으십시오. http://stackoverflow.com/questions/5963269/how-to-make-a-great-r-reproducible- 자세한 내용은 예제를 참조하십시오. –

hi..i 함수에 전달 된 데이터, 코드 및 출력을 – priyaj

봐는 :

ETS(A,N,A) 

Call: 
ets(y = x) 

    Smoothing parameters: 
    alpha = 0.5449 
    gamma = 1e-04 

    Initial states: 
    l = 95.8994 
    s=6.3817 -3.1792 6.8525 3.218 -3.4445 -1.2408 
      -4.5852 0.4434 1.7133 0.8123 -1.28 -5.6914 

    sigma: 4.1325 

    AIC  AICc  BIC 
613.8103 620.1740 647.3326

그래서 선택하지 경향이 없습니다. 따라서 예측에는 시즌 패턴 만 있고 추세는 없습니다. 정확히 당신이 가진 것입니다.

출처

2013-05-16 11:25:36

알려 주셔서 감사합니다. 이런 경우에 어떤 모델을 제안 할 수 있습니까? – priyaj

모델을 사용하여 ets가 제공합니다. 데이터에 추세가 없다면 예상치에도 추세를 원하지 않을 것입니다. –

ETS 스무딩 모델은 R에서 1 년 이상 예측이 가능합니까?

답변

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