SAS : 조건이있는 이벤트 스터디 창

Question

나는 이벤트 스터디를 진행 중이며 비정상적인 수익을 내기 위해 평균 수익 값이 필요합니다. 내 벤치 마크 창은 [-60, -11]이고 이벤트 창은 [-5, -1]이며 발표 날짜는 0입니다. 그러나 벤치 마크 및 이벤트 창을 오염시킬 수있는 몇 가지 공지 사항이 있습니다. 벤치마킹 창에 알림이있는 경우 벤치 마크 창의 50 일을 그대로 유지하고 싶습니다. 따라서 벤치 마크 창에 공지 사항이 있으면이 날을 삭제하고 1을 창을 확장하십시오.

지금은 proc 확장으로 평균을 생성합니다.

proc expand; by stock; 
convert logreturn = avg_logreturn/METHOD = none TRANSFORMOUT = (movave 60 lag 11); 

실행;

그런 다음 실제 수익에서 평균을 차감합니다.

내 데이터 세트 (데이터의 10 년)과 같습니다

는 기본적으로 각 발표는 내가의 평균을 계산 -11 -60의 창을 필요로 등

Stock Date  Return Announcement 
AAA 01/01/10 0.05 
AAA 02/01/10 0.04 
AAA 03/01/10 -0.02  03/01/10  this one should be deleted as is spoils the coming announcement but still be counted as an announcement 
AAA 04/01/10 0.01 
AAA 05/01/10 -0.03  
AAA 06/01/10 0.05 
AAA 07/01/10 0.04 
AAA 08/01/10 -0.02  08/01/10 
AAA 09/01/10 0.01 
AAA 10/01/10 -0.03 
AAB 01/01/10 0.01 

. 길이는 동일하게 유지되어야하지만 항상이 창에 발표가있을 경우 평균은 계산되지 않아야합니다.

아이디어는 간단하지만 실현이 compliacted 것 같다 ...

Answer 1

전 공정 데이터가 확장 될 수 있습니다.

• PROC 확장 날짜를 발췌 제외하는 뷰를 생성합니다
• 를 살 처분해야 할 주식/날짜를 찾기

샘플 코드 :

data have; 
    attrib 
    stock length=$3 
    date length=4 format=date9. informat=mmddyy8. 
    return length=8 format=6.2 
    announcement length=4 format=date9. informat=mmddyy8. 
    ; 
    infile cards missover; 
    input stock date return announcement; 
datalines; 
AAA 01/01/10 0.05 
AAA 02/01/10 0.04 
AAA 03/01/10 -0.02  03/01/10  this one should be deleted as is spoils the coming announcement but still be counted as an announcement 
AAA 04/01/10 0.01 
AAA 05/01/10 -0.03 
AAA 06/01/10 0.05 
AAA 07/01/10 0.04 
AAA 08/01/10 -0.02  08/01/10 
AAA 09/01/10 0.01 
AAA 10/01/10 -0.03 
AAB 01/01/10 0.01 
run; 

%let CULL_GAP_LE_CRITERIA = 5 ; 

data cull(keep=stock cull_date); 
    set have; 
    by stock date; 

    retain cull_date; 

    if first.stock then cull_date = .; 

    if announcement then do; 
    if cull_date then do; 
     gap = intck('month', cull_date, announcement); 
     if gap <= &CULL_GAP_LE_CRITERIA then 
     OUTPUT; 
    end; 

    cull_date = announcement; * setup for culling this announcement as well; 
    put cull_date=; 
    end; 
run; 

data DATA_FOR_EXPAND/view=DATA_FOR_EXPAND; 
    merge 
    have 
    cull(rename=cull_date=date in=culled) 
    ; 
    by stock date; 
    if not culled; 
run; 

if not culled하여 제거합니다 추려 진 줄. 나는 당신이 창문이 1 씩 증가한다고 말했기 때문에 이것은 적절하다고 생각합니다.

압연 창문에 추려 진 날짜가 사용되기를 원한다면 피클이 약간 있습니다.