양적 금융 연구 언어

Question

나는 주로 주식 파생 상품의 신속한 프로토 타이핑을 위해 해석 된 퀀텀 파이낸스 라이브러리를 연구 중이다. 나는 그런 언어에 대한 어떤 경험도 가지고 있지 않다. (Goldman-Sach 's Slang에 대해 들어 본 적이 있지만 그것을 본 적이 없다.)

이러한 언어에는 어떤 종류의 기능이 있으며 금융 시장에 해당하는 고유 한 기능이 있습니까?

Answer 1

아마, 모든 기업은 스스로 무언가를 가지고 있지만 (주로 DSL-S에 대한) 웹에서 볼 수 있습니다 약간의 재료가 있습니다 : 관해서

• Going functional on exotic trades
• Composing contracts: an adventure in financial engineering

은 자신의 언어 (및 라이브러리/런타임!) - 귀하의 요구 사항을 아는 것만 큼은 말할 것도 없습니다. (몇 가지만 언급하면, 생각해 볼 때 즉시 마음 속에 왔습니다.)

• 은 누구를 사용합니다 - 판매 상인 또는 quants 또는 전부가 사용되는 방법
• - 단지 사전 정의 된 블록의 가격 및/또는 최적화 문제를 해결. 워크 플로우를 정의 할 수 있습니다. 기본 인프라와 추상화의 수준
• 확장 (어떤 정도로)
• 라이브 계산이나 시뮬레이션
• 와
• 상호 작용 I/O 지원

Answer 2

대부분의 언어/도구는 시계열을 표현하고 분석하기위한 구조를 제공합니다. 시계열 회귀 및 상호 상관 관계]

"고유 한"기능은 액세스 속도, 쿼리 용이성 또는 표현성을 나타냅니다.

K는 도구 상자의 전체 세트를 사용하여 자바

로하지만 정말 따라 하루의 끝에 연장 할 수

MATLAB은 매우 표현하는 매우 간결한 언어를 가진, 특히 빠른 정확히 무엇을하고 싶은지.

Answer 3

이 혹시 파이썬 생각 해 봤나? 통계 분석, 데이터 수집 및 클리닝에 사용할 수있는 성숙한 라이브러리가 많이 있습니다. 몇 이름을 지정하려면 :

Numpy   - N-dim array objects 
Scipy   - library of statistical and optimisation tools 
statsmodels - statistical modeling 
Pandas  - data structures for time series, cross-sectional, or any other form of “labeled” data 
matplotlib - MATLAB-like plotting tools 
PyTables  - hierarchical database package designed to efficiently manage very large amounts of data 
CVXOPT  - convex optimization routines 

을 나는 개인적으로 꽤 복잡한 파생 상품을 점프 확산 Vasicek 금리 격자를 포함하여 파이썬 프링 모델, 많은 확률 프로세스를 구현, 심지어 유전 최적화를 작성하는 관리했습니다.

내 교수 중 한 명은 파이썬을 독점적으로 사용하는 시카고 헤지 펀드 연구 (PhD in math)의 연구 책임자입니다.

Answer 4

R을 고려한 적이 있습니까? R/Finance 2011