-3
나는 3 년 동안 수익을 예측할 필요가있는 일련의 수익을 얻었습니다. 내 종속 변수는 수익이고 독립 변수는 GDP, 회사 자산 및 S 및 P 500 지수입니다.3 개의 독립 변수를 사용하여 R에서 시계열 예측
어떻게해야합니까?
간단한 선형 회귀 모델을 사용할 수 있습니까?
A
답변
0
시계열이 x이고 독립 변수가 행렬 mat에있는 경우 auto.arima() 함수를 사용하여 arima 모델을 공변량과 자동으로 맞출 수 있습니다.
library(forecast)
mod <- auto.arima(x, xreg = mat)
# Forecast 12 periods
forecast(mod, h = 12)
안녕하세요! 좋은 R 질문을 쓰려면 일반적으로 데이터/코드 문제의 재현 가능한 예를 제공하고, 지금까지 한 일과 걸린 곳을 보여줍니다. 그런 다음 코드에서 버그를 수정하는 데 도움을줍니다. CrossValidated는 SO보다 더 나은 질문을 할 수 있습니다. 명령을 알고 통계적 조언을 더 많이 요구한다고 가정하십시오. –