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의미가 있습니까? 고성능 주문 실행을 위해 FIX 레이어를 제거하는 속도와 탄력성을 고려한 프로토콜성능 향상을 위해 FIX 레이어 제거
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답변
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FAST 프로토콜은 FIX 프로토콜의 "빠른"버전을위한 것입니다. 필요로하는 여분의 처리량은 "빠른 속도"에 불과하므로 교환 할 때 상자가있는 사람들에게는 그다지 효과적이지 못하다는 것을 의미합니다. @ dumbcoder는 평상시와 마찬가지로 대기 시간을 줄이는 가장 좋은 방법 인 최적화 및 고성능 시스템에 대해 정확합니다. FIX가 본질적으로 느리지는 않으며 구현에 따라 매우 중요합니다. 판매 측 및 HFT 구현은 헤지스 및 투자자가 사용하는 저가의 것보다 훨씬 빠릅니다.
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교환기가 시장 메시지를 수신하기 위해 비 수정 프로토콜을 채택해야하는지 여부를 묻는 중입니까? 일부에는 이미 대안이 있습니다 (예 : NASDAQ의 ITCH 및 OUCH). 하지만 그들은 FIX 레이어를 '제거'하지 않습니다. 그들은 여전히 동일한 기능을 제공하지만 다른 방식으로 사용합니다.
FIX는 메시지를 하나의 큰 문자열 대신 바이트 배열로 처리 한 다음 필요한 것만을 정확하게 추출하는 경우 (주문 수락, 채우기 등)에 실제로 그렇게 느릴 필요는 없습니다. , 매우 적은 태그 일 수 있습니다), FIX는 그렇게 나쁘지 않습니다.
FIX의 핵심 판매 포인트는 업계 표준이라는 것입니다. 익스체인지는 고유 한 독점 프로토콜을 자유롭게 개발할 수 있지만 성능은 높을 수 있지만 모든 사람이 단일 프로토콜에 쓸 수 있다는 사실은 항상 가장 효율적인 방식으로 구현되는 것은 아니지만 큰 문제입니다.
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그래서 최고 성능의 HFT 거래에 사용되는 FIX가 아닙니까? – 4pie0
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@ cf16 - 아니요 FIX를 사용하지만 강력한 컴퓨터와 고도로 최적화되고 빠른 FIX 메시지 생성기를 사용합니다. 대부분의 은행은 상업용 또는 자체 FIX 메시징 라이브러리를 사용합니다. – DumbCoder
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일부는 FIX를 사용합니다. 저는 펀드 매니저이고 우리는 HFT를 수행하며 우리는 우리가 사용하는 독점적 인 FIX 엔진을 가지고 있습니다. 그러나 우리는 초저 대기 시간에 초점을 두지 않습니다. 그렇게했다면 우리는 이론적으로 성능 향상을 가져올 각 교환 '기본 API'에 직접 쓸 수 있습니다. 이러한 유형의 최적화에 대한 유일한 문제점은 실제 효율성 증가를 측정하는 것이 생각보다 복잡하기 때문에 대기 시간이 주요 초점이 아닌 한 추가 작업을 정당화하기 어렵다는 것을 의미합니다. – William
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탐구해야 할 또 다른 각도는 프로토콜을위한 별도의 통신 채널이 있는지 또는 다른 프로토콜 위에 래퍼로 구현되어 있는지 여부입니다. FIX를 사용하면 확실히 구현이 교환을 통해 약간의 수정으로 이식성을 유지할 수 있다는 장점이 있습니다.
대기 시간이 짧은 애플리케이션의 경우 대기 시간이 가장 큰 부분을 찾는 것이 중요합니다. 우리는 데이터베이스에 저장을 시작했을 때 실제로 성능이 가장 좋았던 것을 발견했습니다. 이것은 우리의 처형을 채우기 위해 일어난 일과 같은 정보를 저장해야했기 때문에 우리가 선택한 프로토콜과 아무 관련이 없습니다. 핵심은 실제로 업계 표준의 통신 방법을 선택한 다음 가능한 한 많이 최적화하는 것입니다. 새로운 프로토콜을 개발할 때의 문제점은 사람들이이 프로토콜을 채택하게 만들거나 다른 사람과 이야기 할 수 없다는 것입니다. –
FPGA는 어떻게 그것과 대응합니까? – 4pie0
FPGA는 완전히 다른 대화입니다. FPGA는 PROTOCOL이 아닌 PLATFORM입니다. FPGA 보드를 사용하면 트레이딩/라우팅 로직을 마이크로 프로세서 (FPGA 칩)에 프로그래밍하여 PCI 버스와 OS의 명령 수신/전송과 관련된 나머지 작업을 피할 수 있습니다. FIX 또는 FAST 또는 ITCH 또는 기타 항목을 사용하여 FPGA로 주문을 보내거나받을 수 있습니다. – William