"DATE"및 "GOLD PRICE"변수를 가진 금 가격 데이터 세트가 있습니다. R의 모든 사전 처리 단계를 수행 한 후 데이터 프레임 개체를 ts 또는 xts 함수에 의해 시계열로 변환하고 adf를 통해 정지 상태인지 확인합니다 테스트.R에 auto.arima forecase를 플로팅하는 동안 X 축에 그려진 실제 날짜를 얻는 방법?
이제 예측 라이브러리를 활성화하여 auto.arima 함수를 실행하고 다음 10 개의 값을 예측합니다. 내가 일기 예보를 그릴 때 실제 dates.I가 index(x.xts)
통해 x.xts
에서 날짜를 얻을 수 있어요 대신
x <- "DATE" "GOLD PRICE"
01-01-2006 1326
x.xts <- xts(x$GOLD PRICE,X$DATE),
fit <- auto.arima(x.xts)
forecast <- forecast(fit,h=10)
은 지금은 X 꾸몄다 일부 값을 얻는다. 그러나 더 나은 이해를 위해 그래프로 그려지기 위해 예측에서 추출하고 싶습니다.
누군가 R 코드를 사용하여이 문제를 해결해주세요.
하시기 바랍니다 항상 라이브러리가이 경우에' –