알고리즘 거래 설정을위한 시장 데이터를 저장하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

Question

저는 거래 자동화를위한 알고리즘 트레이딩 설정을하고 있습니다. 현재 내가 관심있는 모든 주식에 대한 과거 데이터를 얻는 데 도움이되는 중개인 API가 있습니다.

파일 시스템 또는 데이터베이스 (SQL 기반 또는 NoSQL)에 관계없이 모든 데이터를 저장하는 방법을 궁금합니다. . 데이터가 관련성이있는 경우 REST API를 통해 제공됩니다.

내 유스 케이스는 실제 시장에서 거래 결정을 내리기 위해 과거 데이터를 쿼리하는 것입니다. 또한 역사적 데이터에 쿼리하여 전략의 성과를 역사적으로 확인하는 백 테스팅 프레임 워크를 개발해야합니다.

나는 5 분 - 1 시간 양초 및 대부분 Intraday 거래 전략의 빈도를보고 있습니다. 감사합니다

당신이 거기에 많은 옵션이 있으며 STLDeveloper이 종류의가 의견 어쨌든 ... 기반으로하기 때문에 주제 꺼져 말한대로, 말하는 것처럼

Answer 1

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난 다시 내 자신의 파이썬에서 사용하는 간단한 전략 테스트 엔진은 Python Pandas DataFrame 개체를 사용하고 to_hdf() 및 read_hdf()을 사용하여 HD5 파일의 디스크에 저장 /로드하는 것입니다. HD5의 가장 큰 장점은 CSV보다 훨씬 빠르게로드/저장한다는 것입니다.

위의 방법을 사용하면 백 테스트 용으로 1 년 데이터를 몇 년 쉽게 관리 할 수 ​​있으며 데이터 액세스가 내 성능 병목 현상은 아닙니다.

당신이 선택한 데이터 관리 접근법이 실시간 거래에 충분히 빠르지 만, 일반적으로 전략이 5 분짜리 촛불을 기반으로한다면 합당한 데이터베이스 접근법이 충분히 수행 될 것이라고 생각할 필요가 있습니다 귀하의 목적을 위해.