VAR 패키지의 VAR 함수에서 R

Question

VAR 함수를 R에 사용하려고합니다. VAR 방법론을 시계열에 적용하려면 timeseries 집합이 고정되어 있어야합니다. VAR 함수는 "경향"또는 "const"또는 "둘 다"일 수있는 "유형"을 언급하기위한 인수가 있기 때문에 시간의 비선형 성을 설명 할 것인가, 아니면 명시 적으로 스테레오 라이즈 할 필요가 있는가 우리가 함수를 사용하기 전에 시계열? 그렇다면 VAR 함수에서 "type"인수를 사용하는 것은 무엇입니까?

Answer 1

나는 같은 패키지를 사용하여 약간의 작업을 해왔으며 "추세"를 사용하는 경우 VAR 기능을 적용 할 때 시계열이 고정되어 있지 않다고 가정합니다. 정의에 따라 추세라면 시계열이 고정되지 않습니다. 나는 그것을 이해하는 방법이라고 생각합니다. 적어도 그것은 제가 작업하고있는 가정입니다.