역전과 함께 R - rollapply

Question

나는 에 1 개월 (= 21 일) 및 6 개월 (일주일)의 차이를 얻으려는 특정 기간 사이에 매일 주식이 반환되는 행렬 (V)을 가지고 있습니다. (= 126 일).

이것은 향후 1 개월 및 6 개월 데이터를 기반으로하는 방법입니다.

Variance.x <- rollapply(data=V, width=21, var, by.column=F, align="right") 
Variance.x <- rollapply(data=V, width=126, var, by.column=F, align="right") 

의견이 있으십니까? 분산은 다음과 같이 행렬 저희 함수 평평해야하며이 있는지 여부를 수행해야하기 때문에

lag(rollapply(z, 21, function(x) c(var(x)), by.column = FALSE, align = "left")) 

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Answer 1

이 z을 가정하여 미래의 21주기를 덮는 분산을 제공은 다변량 동물원 시리즈 미래 또는 과거의 차이를 계산합니다.

위의 내용은 향후 포인트의 현재 포인트를 포함하지 않습니다. 현재에서 시작하여 현재를 포함하여 21 점이 필요하다면 lag을 생략합니다.