xts를 사용하여 거래 일을 반복하십시오.

저는 시장 미세 구조를 조사하면서 트레이드 틱 데이터베이스를 사용하고 있습니다. 아래의 예제 코드는 특정 거래일입니다.xts를 사용하여 거래 일을 반복하십시오.

xts 객체의 색인 날짜를 결정한 후이를 사용하여 하루에 아래 코드를 반복하는 것이 좋습니다. my.xts의

my.xts <- xts(my.frame1[,-1], order.by=my.frame1[,1]) 
my.val <- my.xts[,1]*my.xts[,2] 
my.cumvol <- cumsum(my.xts[,2]) 
my.cumval <- cumsum(my.val[,1]) 
my.vwap <- my.cumval/my.cumvol 

my.ratio <- (my.xts[,1]/my.vwap - 1)*10000 

op <- par(mfrow=c(1,2)) 
plot(my.ratio) 
plot(my.xts[,1]) 
lines(my.vwap) 
par(op)

예 :

PRICE QUANTITY 
2013-06-05 10:00:08 2772  1250 
2013-06-05 10:00:08 2772  1204 
2013-06-05 10:00:11 2772  1773 
2013-06-05 10:00:11 2772  62 
2013-06-05 10:00:11 2773  1250 
2013-06-05 10:00:11 2773  1250 
2013-06-05 10:00:14 2773  1250 
2013-06-05 10:00:14 2773  1250 
2013-06-05 10:00:14 2772  1217 
2013-06-05 10:00:33 2773  1811 
2013-06-05 10:00:33 2773  1250 
2013-06-05 10:00:42 2773  1610 
2013-06-05 10:00:42 2773  1420 
2013-06-05 10:00:42 2773  190 
2013-06-05 10:01:17 2773  1357 
2013-06-05 10:01:17 2773  1800 
2013-06-05 10:01:17 2773  1495 
2013-06-05 10:01:17 2773  283 
2013-06-05 10:02:07 2775  246 
2013-06-05 10:02:07 2775  171 
2013-06-05 10:02:07 2775  1233 
2013-06-05 10:02:14 2775  1500 
2013-06-05 10:02:33 2773  700 
2013-06-05 10:02:40 2773  3034 
2013-06-05 10:02:40 2773  750 
2013-06-05 10:02:40 2773  1498 
2013-06-05 10:02:58 2773  515 
2013-06-05 10:02:58 2773 11985 
2013-06-05 10:03:02 2773  1665 
2013-06-05 10:03:03 2772  1360 
2013-06-05 10:03:03 2771  1140 
2013-06-05 10:03:08 2775  3325 
2013-06-05 10:03:34 2772  1500 
2013-06-05 10:03:34 2772  1360 
2013-06-05 10:03:34 2772  1220 
2013-06-05 10:03:34 2772  3323 
2013-06-05 10:03:42 2772  327 
2013-06-05 10:04:13 2775  3339 
2013-06-05 10:04:39 2773  7730 
2013-06-05 10:04:48 2775  1554 
2013-06-05 10:05:15 2774  3561 
2013-06-05 10:05:15 2774  1439 
2013-06-05 10:05:16 2773  577 
2013-06-05 10:05:16 2773  2225 
2013-06-05 10:05:16 2773  1083 
2013-06-05 10:05:16 2773  1900 
2013-06-05 10:05:16 2774  1502 
2013-06-05 10:05:16 2773  102 
2013-06-05 10:05:16 2773  1338 
2013-06-05 10:05:16 2773  1228 
2013-06-05 10:05:16 2773  2270 
2013-06-05 10:05:26 2773  2775 
2013-06-05 10:05:36 2772  9000 
2013-06-05 10:05:36 2772  1000 
2013-06-05 10:05:42 2773  2409 
2013-06-05 10:05:44 2773  464 
2013-06-05 10:05:44 2773  1743 
2013-06-05 10:05:44 2773  1477 
2013-06-05 10:05:44 2773  1925 
2013-06-05 10:05:44 2773  2438 
2013-06-05 10:05:44 2773  309 
2013-06-05 10:05:44 2773  1932 
2013-06-05 10:05:44 2773  1447 
2013-06-05 10:05:44 2773  446 
2013-06-05 10:05:44 2773  1410 
2013-06-05 10:05:44 2773  372 
2013-06-05 10:05:44 2773  715 
2013-06-05 10:05:44 2773  847 
2013-06-05 10:05:44 2773  1628 
2013-06-05 10:05:44 2773  1574 
2013-06-05 10:05:44 2773  1504 
2013-06-05 10:05:44 2773  963 
2013-06-05 10:05:44 2773  1531 
2013-06-05 10:05:44 2773  1628 
2013-06-05 10:05:44 2773  2185 
2013-06-05 10:05:44 2773  1639 
2013-06-05 10:05:44 2773  2330 
2013-06-05 10:05:44 2773  2113 
2013-06-05 10:05:44 2773  841 
2013-06-05 10:05:45 2773  2226 
2013-06-05 10:05:45 2773  1332 
2013-06-05 10:05:45 2773  2320 
2013-06-05 10:05:45 2773  845 
2013-06-05 10:05:45 2773  1665 
2013-06-05 10:05:45 2773  609 
2013-06-05 10:05:45 2773  2226 
2013-06-05 10:05:45 2773  1497 
2013-06-05 10:05:45 2773  405 
2013-06-05 10:05:45 2773  1022 
2013-06-05 10:05:45 2773  174 
2013-06-05 10:05:45 2773  1608 
2013-06-05 10:05:45 2773  228 
2013-06-05 10:05:45 2773  2020 
2013-06-05 10:05:45 2773  1885 
2013-06-05 10:05:45 2773  1524 
2013-06-05 10:05:45 2773  2262 
2013-06-05 10:05:45 2773  1618 
2013-06-05 10:05:45 2773  2060 
2013-06-05 10:05:45 2773  1843 
2013-06-05 10:05:45 2773  2036 
2013-06-05 10:05:45 2773  293 
2013-06-05 10:05:45 2773  2034 
2013-06-05 10:05:45 2773  1039 
2013-06-05 10:05:45 2773  704 
2013-06-05 10:05:46 2773  91 
2013-06-05 10:05:46 2773  1135 
2013-06-05 10:05:46 2773  1583 
2013-06-05 10:05:46 2773  972 
2013-06-05 10:05:46 2773  1309 
2013-06-05 10:05:46 2773  2429 
2013-06-05 10:05:46 2773  2164 
2013-06-05 10:05:46 2773  1708 
2013-06-05 10:05:46 2773  1527 
2013-06-05 10:05:46 2773  2174 
2013-06-05 10:05:46 2773  434 
2013-06-05 10:05:46 2773  892 
2013-06-05 10:05:46 2773  1554 
2013-06-05 10:05:46 2773  2091 
2013-06-05 10:05:46 2773  2107 
2013-06-05 10:05:46 2773  1933 
2013-06-05 10:05:46 2773  2341 
2013-06-05 10:05:46 2773  619 
2013-06-05 10:05:46 2773  623 
2013-06-05 10:05:46 2773  2393 
2013-06-05 10:05:46 2773  1977 
2013-06-05 10:05:46 2773  1897 
2013-06-05 10:05:46 2773  204 
2013-06-05 10:05:46 2773  890 
2013-06-05 10:05:46 2773  1738 
2013-06-05 10:05:46 2773  1998 
2013-06-05 10:05:46 2773  1684 
2013-06-05 10:05:46 2773  1069 
2013-06-05 10:05:46 2773  1578 
2013-06-05 10:05:46 2773  1769 
2013-06-05 10:05:47 2773  1535 
2013-06-05 10:05:47 2773  1159 
2013-06-05 10:05:47 2773  1354 
2013-06-05 10:05:47 2773  1300 
2013-06-05 10:05:47 2773  1300 
2013-06-05 10:05:47 2773  1605 
2013-06-05 10:05:47 2773  937 
2013-06-05 10:05:47 2775  2802 
2013-06-05 10:05:47 2773  2063 
2013-06-05 10:05:47 2773  2095 
2013-06-05 10:05:47 2773  283 
2013-06-05 10:05:47 2773  366 
2013-06-05 10:05:47 2773  1940 
2013-06-05 10:05:52 2775  2011 
2013-06-05 10:05:52 2775  1135 
2013-06-05 10:06:01 2775  3184 
2013-06-05 10:06:02 2775  3184 
2013-06-05 10:06:02 2775  1911 
2013-06-05 10:06:02 2775  3184 
2013-06-05 10:06:02 2775  3184 
2013-06-05 10:06:05 2779  703 
2013-06-05 10:06:05 2779  1109 
2013-06-05 10:06:05 2779  2802 
2013-06-05 10:06:05 2779  1212 
2013-06-05 10:06:05 2778  740 
2013-06-05 10:06:05 2777  1346 
2013-06-05 10:06:05 2778  260 
2013-06-05 10:06:06 2779  1591 
2013-06-05 10:06:06 2780  51 
2013-06-05 10:06:07 2779  3006 
2013-06-05 10:06:18 2779  3188 
2013-06-05 10:06:18 2779  3188 
2013-06-05 10:06:18 2779  564 
2013-06-05 10:06:18 2779  2624 
2013-06-05 10:06:19 2779  2207 
2013-06-05 10:06:21 2776  1136 
2013-06-05 10:06:21 2776  1300 
2013-06-05 10:06:21 2776  1300 
2013-06-05 10:06:21 2776  1800 
2013-06-05 10:06:21 2776  16 
2013-06-05 10:06:30 2780  3051 
2013-06-05 10:06:30 2780  3179 
2013-06-05 10:06:30 2779  229 
2013-06-05 10:06:30 2780  2950 
2013-06-05 10:06:41 2780  3171 
2013-06-05 10:06:41 2780  2598 
2013-06-05 10:06:41 2780  573 
2013-06-05 10:06:41 2780  859 
2013-06-05 10:06:49 2780  4768 
2013-06-05 10:06:49 2780  2338 
2013-06-05 10:06:49 2780  2856 
2013-06-05 10:06:49 2780  38 
2013-06-05 10:06:52 2782  292 
2013-06-05 10:06:52 2781  2932 
2013-06-05 10:07:34 2782  209 
2013-06-05 10:07:34 2782  3255 
2013-06-05 10:07:42 2780  1435 
2013-06-05 10:07:42 2780  1285 
2013-06-05 10:07:42 2780  400 
2013-06-05 10:07:42 2780  637 
2013-06-05 10:07:42 2780  1547 
2013-06-05 10:07:42 2780  263 
2013-06-05 10:07:42 2780  5200 
2013-06-05 10:07:42 2780  5200 
2013-06-05 10:07:42 2782  4475 
2013-06-05 10:07:42 2780  2663 
2013-06-05 10:07:42 2780  438 
2013-06-05 10:07:42 2780  5200 
2013-06-05 10:07:42 2781  1900 
2013-06-05 10:07:42 2780  510 
2013-06-05 10:07:42 2780  910 
2013-06-05 10:07:42 2782  2646 
2013-06-05 10:07:42 2780  1445 
2013-06-05 10:07:42 2780  4290 
2013-06-05 10:07:42 2780  3477 
2013-06-05 10:07:42 2780  4800 
2013-06-05 10:07:43 2780  3200 
2013-06-05 10:07:43 2780  3877 
2013-06-05 10:07:43 2780  1323 
2013-06-05 10:07:54 2782  2373 
2013-06-05 10:07:59 2782  3249 
2013-06-05 10:08:03 2780  2077 
2013-06-05 10:08:03 2780 10000 
2013-06-05 10:08:03 2780  1903 
2013-06-05 10:08:03 2780  1226 
2013-06-05 10:08:03 2780  670 
2013-06-05 10:08:03 2780  7359 
2013-06-05 10:08:03 2780  2923 
2013-06-05 10:08:03 2780 10000 
2013-06-05 10:08:03 2780  564 
2013-06-05 10:08:04 2780  1488 
2013-06-05 10:08:11 2780  200 
2013-06-05 10:08:11 2780  223 
2013-06-05 10:08:11 2780  4713 
2013-06-05 10:08:13 2778  1453 
2013-06-05 10:08:13 2780  1500 
2013-06-05 10:08:13 2780  1594 
2013-06-05 10:08:13 2780  8837 
2013-06-05 10:08:13 2780  1599 
2013-06-05 10:08:13 2780  3186 
2013-06-05 10:08:13 2780 10000 
2013-06-05 10:08:13 2780 10000 
2013-06-05 10:08:13 2780  2763 
2013-06-05 10:08:13 2780  1163 
2013-06-05 10:08:13 2780  1900 
2013-06-05 10:08:14 2782  2924 
2013-06-05 10:08:23 2782  3183 
2013-06-05 10:08:24 2782  1572 
2013-06-05 10:08:24 2780  1211 
2013-06-05 10:08:24 2782  1372 
2013-06-05 10:08:24 2782  239 
2013-06-05 10:08:24 2782  2581 
2013-06-05 10:08:24 2782  3183 
2013-06-05 10:08:25 2780  5596 
2013-06-05 10:08:25 2780  1845 
2013-06-05 10:08:25 2780  1307 
2013-06-05 10:08:25 2780  1500 
2013-06-05 10:08:25 2780  6604 
2013-06-05 10:08:25 2780 10000 
2013-06-05 10:08:25 2780  1300 
2013-06-05 10:08:37 2782  597 
2013-06-05 10:08:37 2782  3180 
2013-06-05 10:08:39 2780  2028 
2013-06-05 10:08:39 2780  3005 
2013-06-05 10:08:39 2780  251 
2013-06-05 10:08:39 2780  1430 
2013-06-05 10:08:39 2780  244 
2013-06-05 10:08:39 2780  673 
2013-06-05 10:08:39 2781  1300 
2013-06-05 10:08:39 2780  1500 
2013-06-05 10:08:39 2780 10000 
2013-06-05 10:08:39 2780  947 
2013-06-05 10:08:39 2781  1500 
2013-06-05 10:08:39 2780 10000 
2013-06-05 10:08:42 2782  886 
2013-06-05 10:08:46 2782  717 
2013-06-05 10:08:46 2784  283 
2013-06-05 10:08:50 2780  1889 
2013-06-05 10:08:50 2780  2254 
2013-06-05 10:08:50 2780  1650 
2013-06-05 10:08:50 2780  1300 
2013-06-05 10:08:50 2780  1549 
2013-06-05 10:08:50 2780  1758 
2013-06-05 10:08:50 2780  2274 
2013-06-05 10:08:50 2780  1097 
2013-06-05 10:08:50 2780  1500 
2013-06-05 10:08:51 2780  1804 
2013-06-05 10:08:51 2780  2386 
2013-06-05 10:08:51 2780  2337 
2013-06-05 10:08:51 2780  2042 
2013-06-05 10:08:51 2780  2377 
2013-06-05 10:08:51 2780  2066 
2013-06-05 10:08:51 2780  182 
2013-06-05 10:08:51 2780  1784 
2013-06-05 10:08:51 2780  1913 
2013-06-05 10:08:51 2780  457 
2013-06-05 10:08:51 2780  2429 
2013-06-05 10:08:51 2780  1511 
2013-06-05 10:08:51 2780  2316 
2013-06-05 10:08:51 2780  1569 
2013-06-05 10:08:51 2780  2008 
2013-06-05 10:08:51 2780  777 
2013-06-05 10:08:51 2780  1792 
2013-06-05 10:08:51 2780  1815 
2013-06-05 10:08:51 2780  933 
2013-06-05 10:08:51 2780  1684 
2013-06-05 10:08:51 2780  2255 
2013-06-05 10:08:51 2780  2049 
2013-06-05 10:08:51 2780  1858 
2013-06-05 10:08:51 2780  1659 
2013-06-05 10:08:56 2784  1000 
2013-06-05 10:08:56 2784  3717 
2013-06-05 10:08:57 2783  3173 
2013-06-05 10:08:57 2783  3173 
2013-06-05 10:08:57 2783  3173 
2013-06-05 10:08:58 2783  1215 
2013-06-05 10:08:58 2783  3173 
2013-06-05 10:09:09 2780  2469 
2013-06-05 10:09:09 2780  2412 
2013-06-05 10:09:09 2780  1859 
2013-06-05 10:09:09 2780  3186 
2013-06-05 10:09:09 2780  1732 
2013-06-05 10:09:09 2780  1787 
2013-06-05 10:09:09 2780  1827 
2013-06-05 10:09:09 2780  2419 
2013-06-05 10:09:09 2780  2238 
2013-06-05 10:09:09 2780  2120 
2013-06-05 10:09:09 2780  1300 
2013-06-05 10:09:09 2780  3186 
2013-06-05 10:09:10 2780  1846 
2013-06-05 10:09:10 2780  1023 
2013-06-05 10:09:10 2780  2213 
2013-06-05 10:09:10 2780  1514 
2013-06-05 10:09:10 2780  2172 
2013-06-05 10:09:10 2780  1741 
2013-06-05 10:09:10 2780  2267 
2013-06-05 10:09:10 2780  1523 
2013-06-05 10:09:10 2780  1510 
2013-06-05 10:09:10 2780  2056 
2013-06-05 10:09:10 2780  1593 
2013-06-05 10:09:10 2780  3186 
2013-06-05 10:09:10 2780  1727 
2013-06-05 10:09:10 2780  276 
2013-06-05 10:09:10 2780  771 
2013-06-05 10:09:10 2780  2240 
2013-06-05 10:09:10 2780  2134 
2013-06-05 10:09:19 2783  3174 
2013-06-05 10:09:20 2783  3174 
2013-06-05 10:09:20 2783  1207 
2013-06-05 10:09:20 2783  3174 
2013-06-05 10:09:20 2783  3174 
2013-06-05 10:09:21 2780  2238 
2013-06-05 10:09:21 2780  1619 
2013-06-05 10:09:21 2780  938 
2013-06-05 10:09:21 2780  1572 
2013-06-05 10:09:21 2780  2496 
2013-06-05 10:09:21 2780  2339 
2013-06-05 10:09:21 2780  2457 
2013-06-05 10:09:21 2780  2398 
2013-06-05 10:09:21 2780  1806 
2013-06-05 10:09:21 2780  1811 
2013-06-05 10:09:21 2780  1300 
2013-06-05 10:09:21 2780  1907 
2013-06-05 10:09:21 2780  1804 
2013-06-05 10:09:21 2780  1919 
2013-06-05 10:09:21 2780  2098 
2013-06-05 10:09:22 2780  808 
2013-06-05 10:09:22 2780  2128 
2013-06-05 10:09:22 2780  1604 
2013-06-05 10:09:22 2780  1620 
2013-06-05 10:09:22 2778  303 
2013-06-05 10:09:22 2778  1362 
2013-06-05 10:09:22 2780  1910 
2013-06-05 10:09:22 2780  2277 
2013-06-05 10:09:22 2778  1331 
2013-06-05 10:09:22 2780  2018 
2013-06-05 10:09:22 2780  2422 
2013-06-05 10:09:22 2780  2142 
2013-06-05 10:09:22 2778  341 
2013-06-05 10:09:22 2780  142 
2013-06-05 10:09:22 2780  2222 
2013-06-05 10:09:22 2780  1502 
2013-06-05 10:09:22 2780  2271 
2013-06-05 10:09:22 2780  1574 
2013-06-05 10:09:22 2780  2187 
2013-06-05 10:09:22 2780  1515 
2013-06-05 10:09:22 2780  2079 
2013-06-05 10:09:22 2780  1669 
2013-06-05 10:09:23 2778  1115 
2013-06-05 10:09:23 2780  1857 
2013-06-05 10:09:23 2777  1750 
2013-06-05 10:09:23 2777  1650 
2013-06-05 10:09:35 2783  1010 
2013-06-05 10:09:35 2783  2190 
2013-06-05 10:09:35 2783  3200 
2013-06-05 10:09:35 2783  3200 
2013-06-05 10:09:35 2783  3200 
2013-06-05 10:09:36 2783  796 
2013-06-05 10:09:49 2783  3191 
2013-06-05 10:09:49 2783  3117 
2013-06-05 10:09:49 2783  1926 
2013-06-05 10:09:49 2783  74 
2013-06-05 10:10:01 2783  1512 
2013-06-05 10:10:01 2783  2687 
2013-06-05 10:10:16 2783  3145 
2013-06-05 10:10:16 2783  966 
2013-06-05 10:10:27 2783  662 
2013-06-06 10:00:40 2733  353 
2013-06-06 10:00:40 2733  2145 
2013-06-06 10:00:40 2733  1569 
2013-06-06 10:00:58 2732  9000 
2013-06-06 10:00:58 2732  1500 
2013-06-06 10:00:58 2732  1884 
2013-06-06 10:00:58 2732  2508 
2013-06-06 10:01:00 2732  5942 
2013-06-06 10:01:03 2732  650 
2013-06-06 10:01:03 2732  250 
2013-06-06 10:01:03 2732  1458 
2013-06-06 10:01:04 2732  712 
2013-06-06 10:01:04 2732  1674 
2013-06-06 10:01:04 2732  26 
2013-06-06 10:01:08 2732  901 
2013-06-06 10:01:21 2732  1386 
2013-06-06 10:01:21 2732  422 
2013-06-06 10:01:22 2732  1600 
2013-06-06 10:01:34 2731  3003 
2013-06-06 10:01:34 2731  1361 
2013-06-06 10:01:34 2731  3000 
2013-06-06 10:01:34 2731  1541 
2013-06-06 10:01:34 2731  4000 
2013-06-06 10:01:35 2730  4723 
2013-06-06 10:01:38 2732  1000 
2013-06-06 10:01:41 2732  5758 
2013-06-06 10:01:41 2732  1932 
2013-06-06 10:01:41 2732  8092 
2013-06-06 10:01:41 2732  9253 
2013-06-06 10:01:41 2732  2549 
2013-06-06 10:01:41 2732  704 
2013-06-06 10:01:41 2732  6654 
2013-06-06 10:01:55 2735  500 
2013-06-06 10:02:01 2733  1260 
2013-06-06 10:02:01 2733  1260 
2013-06-06 10:02:01 2733  1997 
2013-06-06 10:02:01 2733  419 
2013-06-06 10:03:13 2735  1813 
2013-06-06 10:03:16 2735  1832 
2013-06-06 10:03:16 2735  374 
2013-06-06 10:03:16 2735  2864 
2013-06-06 10:03:16 2735  4324 
2013-06-06 10:03:17 2735  2245 
2013-06-06 10:03:18 2735  5645 
2013-06-06 10:03:18 2735  2518 
2013-06-06 10:03:19 2735  1305 
2013-06-06 10:03:19 2735  1354 
2013-06-06 10:03:21 2735  597 
2013-06-06 10:03:21 2735  1712 
2013-06-06 10:03:22 2735  200 
2013-06-06 10:03:22 2735  197 
2013-06-06 10:03:22 2735  2045 
2013-06-06 10:03:22 2735  45 
2013-06-06 10:03:25 2737  200 
2013-06-06 10:03:29 2735  2234 
2013-06-06 10:03:34 2739  1500 
2013-06-06 10:03:41 2739  4458 
2013-06-06 10:03:41 2739  2500 
2013-06-06 10:03:46 2739 14603 
2013-06-06 10:03:50 2736  359 
2013-06-06 10:04:06 2739  1088 
2013-06-06 10:04:10 2739  1499 
2013-06-06 10:04:10 2739  1 
2013-06-06 10:04:11 2739  1 
2013-06-06 10:04:11 2739  1495 
2013-06-06 10:04:16 2739  3505 
2013-06-06 10:04:19 2740  172 
2013-06-06 10:04:19 2738  9910 
2013-06-06 10:04:19 2738  1300 
2013-06-06 10:04:24 2738  1468 
2013-06-06 10:04:24 2738  1824 
2013-06-06 10:04:41 2739  1601 
2013-06-06 10:04:47 2738  4595 
2013-06-06 10:04:53 2738  394 
2013-06-06 10:04:53 2738  6165 
2013-06-06 10:04:53 2738  6162 
2013-06-06 10:04:53 2738  1800 
2013-06-06 10:04:53 2738  5479 
2013-06-06 10:05:01 2739  7985 
2013-06-06 10:05:05 2739  1947 
2013-06-06 10:05:08 2740  5000 
2013-06-06 10:05:08 2739  3664 
2013-06-06 10:05:08 2739  5527 
2013-06-06 10:05:08 2740  3056 
2013-06-06 10:05:08 2740  5000 
2013-06-06 10:05:53 2740  516 
2013-06-06 10:06:07 2740  1000 
2013-06-06 10:06:44 2740  3347 
2013-06-06 10:06:44 2740  3653 
2013-06-06 10:06:58 2740  730 
2013-06-06 10:07:27 2738  4613 
2013-06-06 10:07:27 2738  1532 
2013-06-06 10:07:27 2738  1505 
2013-06-06 10:07:38 2738  100 
2013-06-06 10:07:47 2738  6052 
2013-06-06 10:07:47 2738  5287 
2013-06-06 10:07:47 2738  1542 
2013-06-06 10:07:47 2738  1443 
2013-06-06 10:08:17 2739  5419 
2013-06-06 10:08:17 2739  3650 
2013-06-06 10:08:17 2739  3385 
2013-06-06 10:08:17 2739  2149 
2013-06-06 10:08:19 2738  1936 
2013-06-06 10:08:22 2738  3971 
2013-06-06 10:08:29 2739  1961 
2013-06-06 10:08:29 2739  4278 
2013-06-06 10:08:29 2739  1426 
2013-06-06 10:08:32 2739  1847 
2013-06-06 10:08:38 2739  3838 
2013-06-06 10:08:38 2740  2662 
2013-06-06 10:08:44 2740  1963 
2013-06-06 10:08:45 2740  300 
2013-06-06 10:08:52 2740  75 
2013-06-06 10:08:52 2740  75 
2013-06-06 10:08:52 2740  75 
2013-06-06 10:08:52 2740  75 
2013-06-06 10:08:52 2740  31 
2013-06-06 10:09:
2013-06-06 10:09:12 2745  3381 
2013-06-06 10:09:12 2745  1331 
2013-06-06 10:09:12 2745  69 
2013-06-06 10:09:12 2745  3649 
2013-06-06 10:09:12 2745  3000 
2013-06-06 10:09:12 2745  5912 
2013-06-06 10:09:12 2745  1487 
2013-06-06 10:09:28 2745  5000 
2013-06-06 10:09:28 2745  5000 
2013-06-06 10:09:56 2745  1829 
2013-06-06 10:09:57 2745  1918 
2013-06-06 10:09:57 2745  1082 
2013-06-06 10:10:05 2745  3000 
2013-06-06 10:10:05 2745  1724 
2013-06-06 10:10:05 2746  2467 
2013-06-06 10:10:05 2745  3000 
2013-06-06 10:10:05 2745  2911 
2013-06-06 10:10:06 2745  1000 
2013-06-06 10:10:06 2745  3000 
2013-06-06 10:10:06 2745  2911 
2013-06-06 10:10:07 2745  2911 
2013-06-06 10:10:07 2745  2911 
2013-06-06 10:10:08 2745  2911 
2013-06-06 10:10:08 2745  2911 
2013-06-06 10:10:09 2745  2911 
2013-06-06 10:10:10 2745  2911 
2013-06-06 10:10:10 2745  2911 
2013-06-06 10:10:11 2745  2911 
2013-06-06 10:10:12 2745  2911 
2013-06-06 10:10:13 2745  2911 
2013-06-06 10:10:13 2748  1877 
2013-06-06 10:10:14 2745  2911 
2013-06-06 10:10:17 2745  1777 
2013-06-06 10:10:42 2746  1430 
2013-06-06 10:10:42 2745  1134 
2013-06-06 10:10:43 2746  1430 
2013-06-06 10:10:44 2745  1553 
2013-06-06 10:10:44 2745  1430 
2013-06-06 10:10:44 2745  1282 
2013-06-06 10:10:44 2745  8866 
2013-06-06 10:10:45 2745  1926

출처

2013-06-06 E.D.

예제 데이터에는 하루가 포함되어 있기 때문에 유용하지 않습니다. –

님이 2 일 데이터를 더했습니다. txs –

희망이 작품

....

full.xts.obj은 XTS 당신은 당신이 XTS로 변환 my.frame1에 대한이 모든 데이터를 사용하여 만든 객체입니다 개체

your.code.func <- function(my.xts){ 
    my.val <- my.xts[,1]*my.xts[,2] 
    my.cumvol <- cumsum(my.xts[,2]) 
    my.cumval <- cumsum(my.val[,1]) 
    my.vwap <- my.cumval/my.cumvol 

    my.ratio <- (my.xts[,1]/my.vwap - 1)*10000 

    op <- par(mfrow=c(1,2)) 
    plot(my.ratio) 
    plot(my.xts[,1]) 
    lines(my.vwap) 
    par(op) 
} 

data.list <- split(full.xts.obj,'days') 

for(i in c(1:(length(data.list))){ 
    tmp <- data.list[[i]] 
    your.code.func(tmp) 
}

출처

2013-06-07 09:33:46

대단히 감사합니다! 그런 단순하고 우아한 해결책! –

몇 가지 작은 점 : 1) 연결 함수'c'는'1 : length (data.list)'가 이미 필요한 벡터이므로 중복됩니다. 2) 실제로 모든 것을 제거하고리스트를 통해 직접 루프 할 수 있습니다. 'for (tmp in data.list) your.code.func (tmp)'. – pwrex

xts를 사용하여 거래 일을 반복하십시오.

답변

관련 문제