zipline 오류 KeyError : <type 'zipline.assets._assets.Equity'>

Question

zipline을 사용하는 quantopian 프레임 워크 외부에서 간단한 크로스 오버 전략 알고리즘을 실행하려고하면 다음 오류가 발생합니다.

KeyError: <type 'zipline.assets._assets.Equity'> 

이것은 거래 전략을 도출하기 위해 50-100 일 이동 평균이 계산되는 간단한 크로스 오버 전략입니다. 나는 zipline을 사용하여 Quantopian 프레임 워크에서이 전략을 실행할 수 없습니다. MA1 및 MA2를 계산하기 위해 다음과 같이

import pandas as pd 
import zipline 
from zipline import TradingAlgorithm 
from zipline.api import order, sid 
from zipline.utils.factory import load_from_yahoo 
import matplotlib.pyplot as plt 
from zipline.api import order, symbol, record, order_target 
import pytz 
%matplotlib inline 

# creating time interval 
start = pd.Timestamp('2013-01-25', tz='UTC') 
end = pd.Timestamp('2017-02-01', tz='UTC') 

#input_date = get_pricing(['AAPL'],start,end,frequency='daily') 
# loading the data 
#input_data = load_bars_from_yahoo(stocks=['AAPL'], start=start,end=end,) 

data = load_from_yahoo(stocks=['AAPL'], indexes={}, start=start, end=end) 
data = data.dropna() 


def initialize(context): 
    context.security= symbol('AAPL') 
    context.i =0 


def handle_data(context, data): 


context.i += 1 
    if context.i<100: 
     return 

MA1 = data[context.security].mavg(50) 
MA2 = data[context.security].mavg(100) 
date = str(data[context.security].datetime)[:10] 
current_price = data[context.security].price 
current_positions = context.portfolio.positions[symbol('AAPL')].amount 
cash = context.portfolio.cash 
value = context.portfolio.portfolio_value 
current_pnl = context.portfolio.pnl 
if (MA1 > MA2) and current_positions == 0: 
    number_of_shares = 100 
    order(context.security, number_of_shares) 
    record(AAPL=inputdata[symbol('AAPL')].price,date=date,MA1 = MA1, MA2 = MA2, Price= 
      current_price,status="buy",shares=number_of_shares,PnL=current_pnl,cash=cash,value=value) 

elif (MA1 < MA2) and current_positions != 0: 
    order_target(context.security, 0) 
    record(AAPL=inputdata[symbol('AAPL')].price,date=date,MA1 = MA1, MA2 = MA2, Price= current_price,status="sell",shares="--",PnL=current_pnl,cash=cash,value=value) 

else: 
    record(AAPL=inputdata[symbol('AAPL')].price,date=date,MA1 = MA1, MA2 = MA2, Price= current_price,status="--",shares="--",PnL=current_pnl,cash=cash,value=value) 


algo = TradingAlgorithm(initialize=initialize, handle_data=handle_data) 
results = algo.run(input_data) 

Answer 1

사용하는 코드를 다음과 같이

코드는 작동한다! 기능 중 일부가 지프 1.1.0

from talib import MA 
trailing_window = data.history(assets=context.security, fields='price', bar_count=100, frequency='1d') 
MA1 = MA(trailing_window.values, 50)[-1] 
MA2 = MA(trailing_window.values, 100)[-1] 

탈 리브 또는 사용하지 않고 아래와 같은 코드를 사용 날짜이기 때문에 :

trailing_window1 = data.history(assets=context.security, fields='price', bar_count=50, frequency='1d') 
trailing_window2 = data.history(assets=context.security, fields='price', bar_count=100, frequency='1d') 
MA1 = trailing_window1.mean() 
MA2 = trailing_window2.mean()