2 개의 시계열에서 동일하지 않은 크기의 데이터 블록 간의 상관 관계 실행

Question

두 데이터 집합이 있고이 두 데이터 집합에서 계열의 상관 관계를 추정해야합니다. 예를 들어 길이가 189 인 시리즈와 다른 시리즈는 길이가 192입니다.이 시리즈의 종점은 동일한 기간 (즉, 2015 년 12 월)에 응답합니다.이 시리즈의 시작점에 차이가 있습니다. 마지막 지점부터 시작하여 두 시리즈의 12 데이터 블록 블록에 대한 상관 관계를 추정해야합니다. 예를 들어 첫 번째 블록은 2015 년 1 월부터 2015 년 12 월까지, 두 번째 블록은 2014 년 1 월에서 2014 년 12 월까지입니다. 마지막 블록의 데이터 길이가 동일하지 않으므로 데이터 길이를 균등하게 유지할 수 있고 마지막 블록의 크기를 줄일 수 있습니다 12 개월 이상. 예를 들어, 마지막 블록의 길이는 9 개월입니다. 루프를 생성하고 실행하는 방법? 나는 다음을 시도했다. 이것은 저에게 결과를 주지만 모든 루프 실행에 대해 동일한 상관 관계 값을 얻고 있습니다. 어디서 잘못 될지 모르겠다.

correl=data.frame(x=numeric(0)) 
r=nrow(US) 
s=nrow(Argentina) 

a=ifelse(r<s,r,s) 

for (i in 1:(a%/%12)) { 
    if(i<a%/%12){ 
    elmnt1= US[r-11:r,]$IIP 
    elmnt2= Argentina[s-11:s,]$IIP 
    } else { 
    elmnt1= US[1:r%%12,]$IIP 
    elmnt2=Argentina[1:s%%12,]$IIP 
    } 
    corr=cor(elmnt1, elmnt2) 
    correl$x[i,]=corr 
    r=r-12 
    s=s-12 
} 

Answer 1

for 루프 솔루션을 만들 필요가 없습니다. 관찰 길이가 일치하지 않는 것은 연구에서 발생하는 공통적 인 문제이며이를 처리하기 위해 상관 함수에 내장 된 응답이 있습니다. 당신의 길이가 서로 다른 동일한 데이터 프레임에서 두 변수가있는 경우, 여기에 몇 가지 옵션이 있습니다 : 당신의 x와 y만큼

#Use cor.test(), which automatically matches lengths (i.e. excludes NAs): 
cor.test(x,y) 

#Or add the following argument to the cor() function for the same purpose: 
cor(x,y,use='complete.obs') 

같은 테이블에 있으며, 아마이 경우 날짜가 일치 ,이 옵션은 문제를 해결해야합니다.