PerformanceAnalytics 샌드 박스의 to.period.contributions() 오류

Question

나는 내 포트폴리오 수익률과 개별 주식 기여도를 계산하려고 시도해 왔습니다. 나는 this post을 우연히 발견했는데, 그것은 PerformanceAnalytics를 작성하는 사람에게서 나온 것으로 보인다.

기사 끝에 그는 일부 기능에 대해 link to r-forge with a sandbox file을 게시합니다.

그래서 일일 수익을 to.monthly.contributions() 함수를 통해 합계 월간 수익으로 변환하려고하는데 xts 오류가 발생했습니다! 여기

내 코드입니다 : 나는 오류가 portfolio.returns$contributions 함께 할 수있는 뭔가가 같은데요

Error in inherits(x, "xts") : 
    argument "Contributions" is missing, with no default 
5. inherits(x, "xts") 
4. is.xts(x) 
3. checkData(Contributions) 
2. to.period.contributions(contributions = contributions, period = "months") 
1. to.monthly.contributions(portfolio.returns$contributions) 

그러나

library(PerformanceAnalytics) 
library(quantmod) 

stock.weights <- c(.15, .20, .25, .225, .175) 
symbols <- c("GOOG", "AMZN", "BA", "FB", "AAPL") 
getSymbols(symbols, src = 'google', from = "2016") 
#xts with daily closing of each stock 
merged.closing <- merge(GOOG[,4], AMZN[,4], BA[,4], FB[,4], AAPL[,4]) 
#xts with returns 
merged.return <- na.omit(Return.calculate(merged.closing)) 
# weighted returns rebalanced quartely 
portfolio.returns = Return.portfolio(merged.return, weights = stock.weights, 
            rebalance_on = "quarters", verbose = TRUE) 
#to monthly contributions function 
to.monthly.contributions(portfolio.returns$contributions) 

나는 다음과 같은 오류 메시지가 마지막 줄을 실행할 때 xts가 아닌가요? 하지만 그 문제를 해결하는 방법을 모르겠습니다.

참고로, 월간/분기/년으로 포트폴리오 수익을 계산하는 데 더 좋은 아이디어 나 출처가있는 사람은 기꺼이 듣고 싶습니다. 체중 변화, 재 균형 및 기부금을 고려해야 함을 명심하십시오. 변화에!

Answer 1

PerformanceAnalytics (및 R-Forge Repo의 다른 많은 패키지)는 Brian Peterson's GitHub account으로 옮겼습니다. 약 1 년 전에 sandbox/to.period.contributions.R의 변경 사항이 표시됩니다. 그게 문제를 일으킬 수도 있습니다.

또 다른 문제는 Return.portfolio()에 의해 반환 된 개체에 contributions 요소가 없다는 것입니다. 원하는 요소 이름은 contribution (단수)입니다.

두 가지 문제를 해결 한 후 to.monthly.contributions() 통화가 작동합니다.

R> to.monthly.contributions(portfolio.returns$contribution) 
       GOOG.Close AMZN.Close  BA.Close  FB.Close AAPL.Close Portfolio Return 
2016-01-29 0.0002244419 -0.0156956938 -0.036245552 0.0219893367 -1.330565e-02  -0.043033115 
2016-02-29 -0.0095461956 -0.0113127380 -0.003625779 -0.0121676134 -1.128288e-03  -0.037780614 
2016-03-31 0.0103601952 0.0140210157 0.016927654 0.0171632715 2.218899e-02  0.080661130 
2016-04-29 -0.0104584200 0.0222188532 0.015479754 0.0068624014 -2.448619e-02  0.009616397 
2016-05-31 0.0085179936 0.0210895602 -0.016873347 0.0024024015 9.732993e-03  0.024869602 
2016-06-30 -0.0084883795 -0.0023345382 0.007080427 -0.0086331655 -6.610526e-03  -0.018986182 
2016-07-29 0.0166211530 0.0120706520 0.007295757 0.0190190760 1.576098e-02  0.070767622 
2016-08-31 -0.0003521895 0.0027014233 -0.007568643 0.0040084230 3.231073e-03  0.002020086 
2016-09-30 0.0020684771 0.0177517727 0.004108611 0.0039452914 1.185750e-02  0.039731657 
2016-10-31 0.0013990917 -0.0113434690 0.020286170 0.0047711858 7.585139e-04  0.015871492 
2016-11-30 -0.0050340240 -0.0092287866 0.015187074 -0.0217047070 -4.601884e-03  -0.025382327 
2016-12-30 0.0026858660 -0.0001688763 0.009813394 -0.0059705490 8.286484e-03  0.014646319 
2017-01-31 0.0048528154 0.0196327363 0.012429342 0.0298631030 8.355638e-03  0.075133635 
2017-02-28 0.0047757941 0.0053484794 0.025108019 0.0094951963 2.198006e-02  0.066707545 
2017-03-31 0.0010760715 0.0096512663 -0.004718775 0.0111011780 8.787645e-03  0.025897386 
2017-04-28 0.0138145523 0.0086741715 0.011265973 0.0129883844 -1.218154e-05  0.046730900 
2017-05-31 0.0101747490 0.0150069699 0.003781232 0.0018310137 1.060194e-02  0.041395909 
2017-06-30 -0.0093108126 -0.0055092033 0.013123207 -0.0006974798 -9.767034e-03  -0.012161323 
2017-07-31 0.0035934766 0.0040867769 0.056523388 0.0272271162 5.723163e-03  0.097153921 
2017-08-31 0.0013284632 -0.0013521084 -0.003226369 0.0036945746 1.691168e-02  0.017356239 
2017-09-19 -0.0025908954 -0.0019880088 0.014497492 0.0007343197 -5.737005e-03  0.004915902