2017-11-11 22 views
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R에 alphavantager 패키지를 사용하여 데이터를 다운로드했습니다. xts 시계열로 분 데이터를 설정하려고합니다. 내가 is.xts(df)을 실행하면AlphaVantager 시계열 설정 YYYY MM DD HH MM SS

rm(list = ls()) 

library(alphavantager) 

AlphaKey <- av_api_key("YOUR API Key (Free) - (obtainable here: https://www.alphavantage.co/support/#api-key) ") 
print(AlphaKey) 

args(av_get) 

GOOG <- av_get(symbol = "GOOG", av_fun = "TIME_SERIES_INTRADAY", interval = "1min", outputsize = "full") 
plot(GOOG$close) 

close_price <- GOOG$close 

times <- as.POSIXct(GOOG$timestamp, format="%d/%m/%Y %H:%M") 
times 
times <-format(GOOG$timestamp, format="%H:%M:%S") 
df <- cbind(times, close_price) 

, 내가 출력 FALSE를 얻을. 다음 형식으로 xts 객체로 GOOG$timestamp을 설정하려고 시도하므로 quantmod 패키지에서 chartSeries을 실행할 수 있습니다.

head(GOOG$timestamp) 

[1] "2017-10-30 09:30:00 UTC" 
[2] "2017-10-30 09:31:00 UTC" 
[3] "2017-10-30 09:32:00 UTC" 
[4] "2017-10-30 09:33:00 UTC" 
[5] "2017-10-30 09:34:00 UTC" 
[6] "2017-10-30 09:35:00 UTC" 

어떻게 R에서이 일에 대해 갈 수 있나요?

편집 : 나는 chartSeries 기능에서 얻을 오류 :

chartSeries(df, TA=NULL) 

> Error in try.xts(x, error = "chartSeries requires an xtsible object") : 
    chartSeries requires an xtsible object 

답변

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quantmod 달리, alphavantagerxts 객체로 데이터를 변환하지 않습니다. 그러므로, 당신 스스로해야합니다. 작동해야 함 :

df <- xts(GOOG[,-1], order.by = as.POSIXct(GOOG$timestamp))