스케일링 타임 시리즈 (최소/최대 스케일링 사용)가 교차 상관에 영향을 줍니까?

Question

두 개의 시계열이 있는데 둘 사이의 상관 관계를 찾고 싶습니다. 그러나 이전에는 완전히 다른 척도 였기 때문에 나는 무엇이 진행되고 있는지 더 잘 이해하기 위해 0과 1 사이에서 정상화해야한다고 생각했습니다. 내가 전에 (R의 CCF 기능을 사용하여) 정상화 후 상호 상관을 계산하면

ts1 <- ts1$price-min(ts1$price)/(max(ts1$price)-min(ts1$price) 
ts2 <- ts2$price-min(ts2$price)/(max(ts2$price)-min(ts2$price) 

그러나, 나는 같은 일을 얻을 이렇게하려면, 나는의 라인을 따라 뭔가를했다. 그 일이 있어야합니까? 스케일링 타임 시리즈는 교차 상관에 영향을 미치지 않습니까 (또는 시계열을 스케일링하여 효과가 없어지는 것입니까?)? 나는 이것이 어떻게 작동하는지 더 큰 직관력을 갖고 싶습니다.

감사합니다.

Answer 1

정확히 예상대로입니다. 걱정할 필요가 없습니다.

번역 (상수 빼기) 및 스케일링 (상수 곱하기)은 상관 관계에 영향을주지 않습니다. 최소/최대 스케일링은 단순한 변환과 스케일링 (전단이없는)의 조합이기 때문에 상호 상관에 영향을 미치지 않습니다.

상관 관계의 정의가 이미 두 데이터 집합의 평균을 뺍니다 (변환시 불변이 됨). 마지막에 제곱의 합으로 나눕니다 (크기 조정 작업에서는 불변합니다).)