나는 형식의 시계열 데이터를 R

Question

를 사용하여 시계열로 데이터 프레임을 변환

   Time Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size 
2016-11-01 09:00:12 NA 901 NA  NA  100   NA 
2016-11-01 09:00:21 NA NA 950  NA  NA   5 
2016-11-01 09:00:21 NA 950 NA  NA  5   NA 
2016-11-01 09:00:21 905 NA NA  10  NA   NA 
2016-11-01 09:00:24 NA 921 NA  NA  500   NA 
2016-11-01 09:00:28 NA 879 NA  NA  2   NA 

dataframe의 구조는

str(df) 

'data.frame': 35797 obs. of 7 variables: 
$ Time  : POSIXct, format: "2016-11-01 09:00:12" "2016-11-01 09:00:21" ... 
$ Ask  : num NA NA NA 905 NA NA 1040 NA NA 905 ... 
$ Bid  : num 901 NA 950 NA 921 879 NA NA 950 NA ... 
$ Trade  : num NA 950 NA NA NA NA NA 950 NA NA ... 
$ Ask_Size : num NA NA NA 10 NA NA 6 NA NA 10 ... 
$ Bid_Size : num 100 NA 5 NA 500 2 NA NA 5 NA ... 
$ Trade_Size: num NA 5 NA NA NA NA NA 5 NA NA ... 

내가 사용하는 시계열로 변환하는 것을 시도하고있다 코드

library(zoo) 
library(xts) 
library(lubridate) 

df_ts <- xts(x = df, order.by = df$Time) 

하지만

,536,913,632으로 이상한 출력을 얻고있다 10

    Time     Ask  Bid  Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size 
2016-11-01 01:00:03 "2016-11-01 01:00:03" NA  "938.10" NA NA  " 203" NA   
2016-11-01 01:00:04 "2016-11-01 01:00:04" NA  "937.20" NA NA  " 100" NA   
2016-11-01 01:00:04 "2016-11-01 01:00:04" " 938.00" NA  NA " 28" NA  NA   
2016-11-01 01:00:04 "2016-11-01 01:00:04" NA  "938.10" NA NA  " 203" NA   
2016-11-01 01:00:04 "2016-11-01 01:00:04" " 939.00" NA  NA " 11" NA  NA   
2016-11-01 01:00:05 "2016-11-01 01:00:05" NA  "938.15" NA NA  " 19" NA 

"Time"열의 시간이 두 번 나타나고 시작 시간도 오후 1:00입니다. 시간 순서는 원본 데이터 형식에 따르지 않습니다. (원래 데이터 프레임의 시작 시간은 오전 9 시부 터입니다.) 도와주세요.

Answer 1

이 시도 :

df_ts <- as.xts(x = df[, -1], order.by = df$Time)

말할 필요도없이, 이것은 첫 번째 열을 건너 뜁니다.