나는 불평형 짧은 패널로 작업하고 있습니다. bankFull.xlsxWaldtest는 R에서 stmazer로 표시된 plm과 결과로 F 통계를 조정합니까?
실제로 원하는 것은 Stata에서 매우 쉬운 두 가지 고정 효과와 강력한 S.E가보고 된 회귀 결과 만 얻는 것입니다. 나는 온라인 튜토리얼을 따랐지만 항상 어떤 문제가 발생했다.
# Adjust F statistic
wald_results <- waldtest(FE1, vcov = cov1)
Error in model.matrix.pFormula(formula, data, rhs = 1, model = model, :
NA in the individual index variable
데이터를 어떻게 수정했는지 상관없이! 거의 나를 미치게 만듭니다. 코드가 같이
bankFull <- openxlsx::read.xlsx("bankFull.xlsx",1)
attach(bankFull)
library(plm)
FE1 = plm( RoA ~
log(1+degreeNW)+
ln_assets+
log(no_of_board_members/staffNo)+
log(no_of_branch_covered_city)+
log(operation_year)+
`RoA-1`+
log(staffNo),
data = bankFull, index = c("name","year"),
effect="twoways",na.action = na.omit,
model= "within")
# robust S.E.-----------
library(sandwich)
library(lmtest) # waldtest; see also coeftest.
library(stargazer)
# Adjust standard errors
cov1 <- vcovHC(FE1, type = "HC1")
robust_se <- sqrt(diag(cov1))
# Adjust F statistic
wald_results <- waldtest(FE1, vcov = cov1)
# show results. how can I get the F value?
stargazer(FE1, FE1, type = "text",
se = list(NULL, robust_se),
omit.stat = "f")
둘째, 나는 결과를 보여 몽 상가를 사용
여기 내 코드입니다. 또한 조정 된 F 값이 표에 표시되어야합니다. 사용할 수있는 패키지의 옵션이 있습니까?
작동합니다. 이 광기에서 저를 구 해주셔서 고마워요. plm :: Ftest는 wald 스타일의 F 테스트 함수이므로 waldtest()가 같은 매개 변수로 작동하지 않는 이유에 대해 생각해보십시오. –