예측 후 차이가없는 데이터로 돌아 가기

Question

차별화 된 변수의 ARIMA 모델을 사용하여 4/4을 예측합니다. 그러나 조정 된 값, 즉 원래 값과 일치하는 예상 예상 값을 되돌릴 수 없습니다.

fit<-arima(Y, order = c(1, 0, 1),seasonal = list(order = c(0L, 0L, 0L), period = NA), xreg = training, include.mean = TRUE, method = "CSS",SSinit = "Rossignol2011",0, optim.method = "L-BFGS-B", kappa = 1e6) 

x<-predict(fit,n.ahead = 4,newxreg = testing) 

diffinv(x,lag=1,xi=Y[n]) 

Answer 1

는 "XD"나타낸다 구별 지워진 데이터와 "X"표시한다 원래 데이터를 보자

다음은 내 코드입니다. 그러면 xd [n] = x [n + 1] -x [n]. 따라서, x [n + 1] = x [n] + xd [n]. 첫 번째 차이 예측의 첫 번째 요소를 동일한 지표로 실제 데이터에 추가하면 다음 실제 데이터 예측을 얻게됩니다.