절편의 표준 오차 scipy.stats.linregress

Question

함수 scipy.stats.linregress은 피팅 된 경사의 표준 오차를 자동으로 계산합니다. 피팅의 표준 오차를 어떻게 얻을 수 있습니까? ?

Answer 1

대체 방법 중 하나는 pyfinance.ols module으로, 차단 (알파) 및 기타 계수에 대해 별도의 표준 오류 속성이 있습니다. 공개 : 나는이 모듈을 썼다. PyPI에 최근에 쉽게 업로드 할 수 있도록 업로드되었습니다.

빠른 예 : 후드

from pyfinance.ols import OLS 

x = np.random.randn(50) 
y = np.random.beta(1, 2, 50) 
model = OLS(y=y, x=x) 
model.se_alpha 
# 0.029413047270740914 

는 클래스 것들의 열 벡터를 가산하고, 알파/절편 용어는이 벡터 단지 정상 계수이다. statsmodels 및 sklearn과 달리 .fit()은 클래스 인스턴스화시 효과적으로 호출됩니다.