대화 형 브로커에서 IV60 및 IV90 계산

Question

나는 거래 옵션이지만 지난 해의 내재 변동성을 계산해야합니다. 나는 Interactive Broker의 TWS를 사용하고 있습니다. 불행하게도 V30 (30 일 만료되는 옵션을 사용하여 주식의 내재 변동성) 만 계산합니다. 60 일 및 90 일에 만료되는 옵션을 사용하여 주식의 내재 변동성을 계산해야합니다.

문제 :

• TWS는 V60 또는 V90을 제공하지 않습니다 : 그 제공 육십일 90 일에 만료됩니다 옵션을 사용하여 개별 주식의 최소 일년 내내의 내재 변동성을 계산합니다.
• TWS는 개별 옵션에 대한 과거 가격 데이터를 3 개월 이상 제공하지 않습니다.

시도 된 솔루션 :

• 가 TWS는 V60과 V90은 일반적으로 옵션 가격은 스큐 (수평으로 기울이기)처럼 행동 것이라는 사실을주는 올 너무 제공하는 V30을 사용합니다. 그러나이 시도한 문제에 대한 문제는 왜곡이 항상 양의 기울기를 갖는 것은 아니기 때문에 IV60 및 IV90을 항상 올바르게 계산할 수있는 수학적 솔루션을 생각해 낼 수 없다는 점입니다. 아래 그림.

어떤 아이디어?

Answer 1

당신의 질문은 혼란 스럽거나 프로그래밍에 관한 것이 아닙니다. 이것은 IB가 말한 것입니다.

IB는 30 일 변동성은 앞으로 현재 거래일의 성숙 삼십 일에 대한 추정에 시장 변동성, 그리고 는 두 개의 연속 만료 개월 옵션 가격을 기준으로합니다.

내게는 의미가 없으며 그 진드기가 도착하지도 않습니다 (제네릭 유형 24). 그러나 당신이 그것들을 입더라도 그들은 유용하지 않은 것처럼 보입니다. 내 생각 엔 정확히 30 일 후에 만료되는 옵션에 대해 IV가 무엇인지 예측하는 것이 평균입니다. 나는 이것을위한 목적을 상상할 수 없다. 데이터는 거래가 불가능하며 현실을 대표하지 않습니다. 29 일 또는 31 일에 수입 보고서를 상상해보십시오!

향후 IV가 약 60 일 또는 90 일이면 옵션 계약이 약 만료되고 빈 일반 틱 목록이있는 reqMktData으로 전화하십시오. 10, 11, 12 및 13의 진드기 유형을 모두 갖게됩니다. 그것이 IV 표면을 만드는 방법입니다. 60 일을 예상하기 위해 가중치 평균을 사용하여 구축하려는 경우 가능합니다.

이 당신은 https://quant.stackexchange.com/

에서이 요청해야합니다, 파이썬하지만 난이 옵션에 대해 누락 뭔가가 있다면 자기가

tickerId = 1 
optCont = Contract() 
optCont.m_localSymbol = "AAPL 170120C00130000" 
optCont.m_exchange = "SMART" 
optCont.m_currency = "USD" 
optCont.m_secType = "OPT" 
tws.reqMktData(tickerId, optCont, "", False) 

가 그럼 난

<tickOptionComputation tickerId=1, field=10, impliedVol=0.20363398519176756, delta=0.0186015418248492, optPrice=0.03999999910593033, pvDividend=0.0, gamma=0.007611155331932943, vega=0.012855970569816431, theta=-0.005936076573849303, undPrice=116.735001> 

같은 데이터를 얻을 설명적인해야