adultler 테스트에서 항상 제로가되는 이유는 무엇입니까?

Question

constant_all = 38.315546998853549, 40.187217618535399, 43.71380567455396, 45.450748920811293, 50.112269986599735, 59.275158665010736, 65.979556682432815, 106.81142772445702, 122.61124737594076, 160.38976378829483, 109.69662873794118, 86.785774468513864, 73.201627114685436, 62.980558157294979, 60.149903740134562, 54.010569668890867, 54.657627915195405, 57.065262050299623, 59.576109894133168, 61.568376379726971, 64.51074294474725]

위와 같은 목록이 있습니다. 그런 다음 cadf = ts.adfuller(constant_all)을 사용하여 더 복잡한 테스트를 실행 한 다음 p- 값인 cadf[0]에 액세스하려고합니다.

그러나 나는 항상 0이됩니다. 내가 뭐 잘못 했니? cadf[1]은, 귀하의 경우, 약 0.959를 인 페이지 - 값 동안

Answer 1

는 the documentation에 따르면, cadf[0] 테스트 통계입니다.

참조를 위해서

는, 우리는 또한 높고 낮은 페이지 - 값의 예를 모두 추가 할 수 있습니다 :

import statsmodels.tsa.stattools as ts 
import numpy as np 

# Generate random residuals 
np.random.seed(0) 
errors = np.random.normal(0, 1, 1000) 

# Create AR(1) samples for models with and without unit roots 
x_unit_root = [0] 
x_no_unit_root = [0] 
for i in range(len(errors)): 
    x_unit_root.append(x_unit_root[-1] + errors[i]) 
    x_no_unit_root.append(0.9*x_no_unit_root[-1] + errors[i]) 

# Calculate Augmented Dickey--Fuller p-values 
ts.adfuller(x_unit_root)[1], ts.adfuller(x_no_unit_root)[1] 
# (0.89251931327396528, 3.8562004970538103e-06)