추상적 인 API (그리고 어떻게). 특히 파이썬 코드 예제을보고 싶습니다. 인디케이터 값 상태를 유지하고 입력 값의 배열이 아닌 개별 입력 값에서 주기적으로 RSI를 계산하는 사용자 정의 인디케이터를 인스턴스화합니다. 내가 사용할 수있는대로 표시기에 값을 순차적으로 전달할 수있는 능력이 있습니다. 예를 들어, 5 분 양초 (5 분마다)의 RSI를 계산하기
나는 학습 목적으로 파이썬의 알고리즘 트레이딩 프로그램을 연구 중이다. NumPy와 사용, 나는 핵심 시뮬레이션 로직의 속도를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다 : t=0
size = Ticks.shape[0] #Ticks is a numpy array
while t<size:
if self.toLong(t):
s
아래의 두 링크에서 사용 된 벡터화 방법을 연구 한 후 루프 기반 구조보다 빠른 속도를 위해 R로 벡터화 할 수있는 간단한 거래 전략 템플릿 (아래 코드 참조)을 만들려고했습니다. 가변 상태가 유지되어야하고 다음과 같이 빌드되어야하기 때문에 벡터화가 어려워지고 있습니다. 1) 사용하는 신호가 길고 짧은 상호 배타적 인 것은 아닙니다 (단순한 MA 크로스 오
저는 Algorithmic Trading 도메인을 처음 접했습니다. 방금 Ocaml을 기반으로 한 과정을 마쳤으며 Jane Street에 대해 읽었습니다. 분명히 그들은 많은 양의 자원을 가진 거대한 회사이지만 작은 시간 알고리즘 거래에 Ocaml을 사용하는 것이 타당한가? 나는 어쩌면 어리석은 질문처럼 보일지 모르겠다. 그러나 Ocaml을위한 거래 API
나는 인생의 나름대로 내가 원하는 구조를 얻는 것처럼 보이고, 제대로 기능을 발휘하는 것처럼 보이기 때문에 분노의 정도에 맞춰 내가 너희들에게 간다. 설치 : Futures_Contracts라는 디렉토리가 있고 내부에는 모두 기본 자산으로 명명 된 약 30 개의 폴더가 있으며 마지막으로 CSV 형식의 가장 가까운 만료 계약 6 개 안에 있습니다. 각 csv
저는 알고리즘 트레이딩 전략을 연구 중이며 인터넷에서 주식 값을 동적으로 집계하는 엑셀 시트를 가지고 있습니다. JAVA 프로그램에서 이러한 변경 값을 선택하여 저장하고 결과를 생성하기 위해 동적으로 일부 연산을 수행해야합니다. 이러한 값을 선택하는 방법을 제안하거나 코드 조각이있는 경우 공유하십시오.
요약 : DDE를 사용하여 Excel에서 1 셀로 제공되는 실시간 시계열을 저장/분석해야합니다. 문제 : 끊임없이 변화하는 1 셀이므로 업데이트 된 값의 각 인스턴스를 가져 오는 방법을 모르므로 다른 수식, 플롯 등에서 사용할 수 있습니다. 밀리 초마다 변경되는 Excel 스프레드 시트이며, 실제 시계열 (t, t-1, t-2, t-3 등)을 가져 오려고합
이 질문에는 알고리즘 거래 및 IB TWS API에 대한 지식이 필요합니다. 저는 현재 이 동시에 거래 할 수있는 많은 전략의 개념을 구현하는 방법을 고려 중입니다. 하나의 클라이언트에서 모두이를 호스트해야하는지 궁금합니다. 클라이언트 또는 1 클라이언트 1 알 고 접근 방식을 사용합니다. 만약 내가 많은 전략을 선택했다면 내 유일한 클라이언트 (이것은 유
에서 나는 다음과 같은 사양과 Mtgox의 웹 소켓에 R에 연결을 설정 관리 향상된 R 라이브러리 "websocket"이 https://github.com/zeenogee/R-Websockets에서 다운로드되었습니다. require("websockets")
con = websocket("https://socketio.mtgox.com/mtgox?Curre