계정의 총 순 청산 액수를 얻으려고합니다. 본질적으로 모든 포지션 포트폴리오의 총 금액에 현금을 더한 금액입니다. 그러나 동봉 한 코드는 내가 얻을 수있는만큼 가깝습니다. 내가 수동으로 아래의 데이터에서 구할 수 있습니다 library(IBrokers)
tws <- twsConnect()
test<-reqAccountUpdates(tws)
test
TWS API로 작업 중이며 작동하지 않습니다. 내가하고 싶은 일을하는 것에 가깝지만, lapply 기능을 올바르게 사용하는 방법을 찾으려고 노력 중입니다. 는 여기에 내가 현재 일을 가지고 무엇 : library("IBrokers")
tws <- twsConnect()
tickers <- c("AAPL","YHOO")
reqMktData(tws, l
나를 위해 잘 작동 구문은 90,000 판매 할 수 있습니다 : # myscript.r
.libPaths("rpackages")
library(IBrokers)
myconid = 3
twsobj = twsConnect(myconid)
myaud = twsCurrency("AUD",currency="USD",exch="IDEALPRO",primar
누구나 algoStrategy 및 algoParams을 IBrokers 패키지에 사용하는 방법에 대한 아이디어가 있습니까? 나는 algoParams에 대한 목록을 만들려고 노력했지만 헛된. 예를 들어 : library(IBrokers)
twsOrder(reqIds(twsconn),
"BUY",
"10",
"MKT",
IBrokers 패키지의 타임 스탬프 데이터에 액세스하는 데 문제가 있습니다. 여기 는 데이터의 예입니다 내가 얻을 : 나는 data[,0]을 실행할 때 AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.WAP AAPL.hasGaps AAPL.Count
2015-01-09 17:59:00 112
이 질문은 IBroker 패키지와 관련이 있습니다. Virtual FX Position과 Real FX Position 사이에 차이가 있습니다. 하나는 Real FX 포트폴리오를 얻을 수있는 방법, 또는 net 통화 exposures이 있는가 twsPortfolioValue하여 Virtual 위치를 얻거나 accDetails library(ibrokers)