R chol2inv() 메서드는 저에게 이상한 결과를줍니다.

Question

그래서 큰 (449x449) 공분산 행렬을 반전 시키려고합니다. 따라서 대칭적이고 양수입니다. (Mauna Loa CO2 데이터 세트의 Gaussian Process 피팅의 일부로이 행렬을 반전하는 것입니다.)

이 반전은 꽤 길기 때문에 해결 대신 chol2inv를 사용하고 싶습니다. 그러나 chol2inv 메서드는 매우 이상한 결과를 제공합니다. 0에 매우 가까운 행렬입니다 (이 행의 합은 10^(- 13)과 같습니다).

왜 chol2inv가 나에게 이것을 제공합니까?

Answer 1

chol2inv과 같은 소리가 잘못 들었습니다. 입력으로 공분산 행렬보다 상위 삼각형의 Cholesky 팩터이 이됩니다. A 당신의 공분산 행렬 경우 따라서, 당신은하지

실제로

chol2inv(A)